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- カテゴリ:研究者
- 発売日:2019/04/11
- 出版社: 日本経済新聞出版社
- サイズ:22cm/273p
- 利用対象:研究者
- ISBN:978-4-532-13493-8
読割 50
- 国内送料無料
紙の本
戦前・戦時期の金融市場 1940年代化する国債・株式マーケット
著者 平山賢一 (著)
戦前・戦時期の国債及び株式市場のパフォーマンスインデックス算出を通して、金融市場の構造と市場参加者の行動の関係について探求。特に価格統制や資金統制が反映された金融構造が、...
戦前・戦時期の金融市場 1940年代化する国債・株式マーケット
戦前・戦時期の金融市場 1940年代化する国債・株式マーケット
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商品説明
戦前・戦時期の国債及び株式市場のパフォーマンスインデックス算出を通して、金融市場の構造と市場参加者の行動の関係について探求。特に価格統制や資金統制が反映された金融構造が、市場参加者の行動に与えた影響を考察する。【「TRC MARC」の商品解説】
政府管理下のマーケットとその帰結を分析
◆政府・日銀・銀行等の行動や独特の取引制度をひもとき、膨大なデータから昭和初期国債・株式市場パフォーマンスインデックスを算出。各市場のリターン・リスクや銀行行動の合理性、財政拡張政策の影響などを実証分析する。日本の金融史研究の新たな地平を拓き、現代ファイナンス理論に基づく市場分析の可能性を飛躍的に高める画期的研究。
◆現在、日本銀行が国債を大量に購入し、さらに株式ETFまで購入するという異例の金融政策が実施されており、これからどうなってしまうかが危惧されている。そのなかで注目されているのが、日本において類似した状況にあった1940年代戦前・戦時期だ。経済史家の間だけでなく、マーケット関係者や金融当局の人間たちからも当時の状況に関心が高まっている。本書は、当時の国債・株式市場の状況と帰結を詳細に分析。国民資源の最適配分を歪め、最終的に通貨価値の大調整を余儀なくされた過程を明らかにする。
◆当時の歴史的事実を、金融当局や金融機関の動きや経済統計からとらえた研究はこれまでもあったが、本書では金融市場の動向を分析し、当時の国債・株式市場のパフォーマンスを、独自のインデックスを用いて明らかにする。現在と売買の仕組みが違い、市場参加者も違うため、本格的に分析されてこなかったが、本書では戦前・戦時期の市場データを丹念に収集し、当時の取引の特殊性を反映させるインデックスを開発し、分析する。
◆著者はファンドマネジャーでもあり、歴史への深い造詣に裏付けられた金融市場分析で知られてきた。【商品解説】
目次
- 1 戦前・戦時期の金融市場研究
- 1.1.戦前・戦時期における金融市場研究と課題
- 1.2.戦前・戦時期における国債・株式会社の概観
- 1.3.先行研究・研究手法・研究意義
- 2 戦前・戦時期の国債市場の再検討
- 2.1.戦前・戦時期の国債と市場指標
- 2.2.1936年の低利借換え
- 2.3.低利借換え以降の国債市場
- 2.4.小括
- 3 昭和初期国債パフォーマンスインデックス(GBPI)
著者紹介
平山賢一
- 略歴
- 〈平山賢一〉埼玉大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程修了。東京海上アセットマネジメント株式会社執行役員運用本部長。著書に「金利史観」「振り子の金融史観」など。
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