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商品説明
オプションに代表されるデリバティブ(derivative)あるいは派生証券ともよばれる証券の、価格決定の理論の基本を解説し、なぜそれが確率過程論、とくに確率解析と結びつくかを説明する。【「TRC MARC」の商品解説】
オプションに代表されるデリバティブ証券の価格決定はどのようにして決まるのか. そしてなぜそれが確率過程論と結びつくのか. ファイナンス用語をはじめ,基本的事項から数理モデルの立て方まで,その基礎理論をていねいに解説する.【商品解説】
オプションに代表されるデリバティブ証券の価格決定はどのようにして決まるのか? そしてなぜそれが確率過程論と結びつくのか? ファイナンス用語をはじめ,基本的事項から数理モデルの立て方まで,その基礎理論をていねいに解説する.【本の内容】
目次
- 第1章 金融取引とデリバティブ
- 1.1 金融市場
- 1.2 無裁定の考え方
- 1.3 単純な1期間モデル
- 1.4 一般化(多期間モデル)
- 第2章 離散時間モデル
- 2.1 モデルの説明
- 2.2 ファイナンスの考え方と基本定理
- 2.3 二項モデルを使った例
- 2.4 無裁定と状態価格デフレーター
著者紹介
楠岡 成雄
- 略歴
- 〈楠岡成雄〉1954年生まれ。東京大学大学院数理科学研究科教授。理学博士。
〈長山いづみ〉1961年生まれ。三菱UFJファイナンシャルグループ勤務。東京大学大学院数理科学研究科客員教授。博士(数理科学)。
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