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- カテゴリ:一般
- 発売日:2017/09/21
- 出版社: 日科技連出版社
- サイズ:21cm/168p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-8171-9626-2
読割 50
紙の本
ファイナンスの理論と応用 3 資産価格モデルの展開
著者 石島 博 (著)
ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルについて、その学問分野の発展に沿って整理するとともに、最新の研究動向を踏まえて「展開」する。Excel演習も収録。【「...
ファイナンスの理論と応用 3 資産価格モデルの展開
ファイナンスの理論と応用3
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商品説明
ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルについて、その学問分野の発展に沿って整理するとともに、最新の研究動向を踏まえて「展開」する。Excel演習も収録。【「TRC MARC」の商品解説】
■ファイナンス理論で必須となるさまざまな資産価格モデルを修得■
『ファイナンスの理論と応用』シリーズ(全3巻)の最終巻となる本書は、ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルを次の4つのビルディング・ブロックとして展開します。
①ファクター・インベスティングに応用するための線形回帰モデル、②ブラック・ショールズ公式を導く連続時間モデル、③企業価値・株価・金利・コモディティ・不動産価格の動学を表現する平均回帰モデル、④オプションやデリバティブを対象とするリスク中立価格評価法の背景となる確率測度の変換。
47の要素とExcel演習を通じて、資産価格モデルを自在に展開できるようになります。【商品解説】
目次
- 第1章 ファクターを導入した資産価格─ファクター・インベスティングと線形回帰モデルの推定
- 第2章 連続時間における資産価格とポートフォリオ価値の過程
- 第3章 ファイナンスにおける平均回帰過程
- 第4章 最尤推定量と確率測度の変換
著者紹介
石島 博
- 略歴
- 〈石島博〉1971年生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了。博士(工学)。中央大学大学院国際会計研究科教授。著書に「バリュエーション・マップ」など。
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