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目次

電子書籍

債券分析の理論と実践(改訂版)

債券分析の理論と実践(改訂版)

  • ブルース・タックマン/ 四塚利樹/ 森田洋
    序文
    謝辞
    訳者序文
    第1部 固定利付債の相対的価値評価
     第1章 債券価格、割引ファクターと裁定取引
     第2章 債券価格、スポット・レートとフォワード・レート
     第3章 最終利回り
     第4章 一般化とカーブ・フィッティング
    第2部 債券価格の感応度指標とヘッジング
     第5章 単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
     第6章 イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標
     第7章 キー・レート感応度とバケット・エクスポージャー
     第8章 回帰分析に基づくヘッジ手法
    第3部 期間構造モデル
     第9章 期間構造モデル構築のサイエンス
     第10章 短期金利プロセスと期間構造の形状
     第11章 期間構造モデル構築におけるアート:ドリフト
     第12章 期間構造モデル構築におけるアート:ボラティリティと確率分布
     第13章 マルチファクター期間構造モデル
     第14章 期間構造モデルを利用したトレーディング
    第4部 金利派生商品
     第15章 レポ取引
     第16章 先渡取引
     第17章 ユーロ・ドル先物とフェデラル・ファンド(FF)先物
     第18章 金利スワップ
     第19章 債券オプション
     第20章 債券先物
     第21章 モーゲージ担保証券
    練習問題
    文献および読書案内
    索引