- 販売開始日: 2020/04/30
- 出版社: 近代科学社
- ISBN:978-4-7649-0480-4
金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門
著者 村上秀記
デリバティブ価格理論の“至宝”!!本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる,無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を,実務家向けに解説した本である.マルチンゲール...
金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門
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商品説明
デリバティブ価格理論の“至宝”!!
本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる,無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を,実務家向けに解説した本である.マルチンゲール・アプローチは,単にデリバティブのプライシングのみならず,金融における数多くの問題の正確な記述と理解,そして解決に,実は欠かせないものになっている.このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい,実務家には優秀なエンジニアではなく,まずは優秀なドライバーになって欲しい,と願って書いたのが本書である.
デリバティブ業務に携わる実務家に,“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で,実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”,そして,“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”,そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である.(まえがきより)
目次
- 第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes式の導出
- 1.1 市場の設定
- 1.2 マルチンゲール・アプローチの概要
- 1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用
- 1.4 株価のモデリングとブラウン運動
- 1.5 伊藤の公式
- 1.6 Black-Scholes 式の導出
- 1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現
- 1.8 ニューメレールの選択と測度
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