上昇株らくらく発見法 買値・売値までズバリ予測 新版

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投稿者：Ｋ６２６　-　この投稿者のレビュー一覧を見る

本書は中短期売買には大きな力を発揮するが、デイトレードには不向きである
ばかりか害毒となろう。
私は統計学を学んだこともあるので、試しに本書の指導方法に従って、2003年
1月〜2005年4月にかけて3ヶ月間の最安値の相関係数が0.95以上（ここ3ヶ月の
日経平均を上昇局面と見て甘めに設定）の株を、大型・小型の2銘柄で追加検
証してみた。その結果は
大型株：発現7回中、的中4回。
小型株：発弁8回中、的中8回。
と、そこそこの的中率を見せている。実際の値動きをMACDと比較してみても、
株価が上昇に転じるシグナルはMACDが1回、本書の方法論では2回的中している。
例えば、ある銘柄が来月も上昇するかどうかを月初に予測する場合など、比較
的精度の高い予測値を出すので、安心して判断できるだろう。
しかし単回帰分析を使って、明日の安値、高値を予測する手法は役に立たない。
一読しただけで、株価を予測するための株価データの日数がバラバラであり、
恣意的にサンプルデータを選んだことが分かる。実際に追試してみても、一回
目のテストでは理論値の安値が819円に対して実測値が853円、二回目では同じ
く理論値が924円に対して実測値が887円とデタラメな数字になった。
結論としては、本書の理論を適用してスイングトレードなどを行う場合、相関
係数0.98以上の銘柄であれば、翌月の株価はかなり信頼出来る精度で上昇（あ
るいは下降）するので、安心で買えるだろう。その一方、デイトレードなどで
明日の株価を予測する場合、本書は全く役に立たない。しかし、理論が適用で
きるできないの前に、卑しくも統計学を学んだ者であれば、分析する対象デー
タの偏りは絶対に許されないことは理解しているはず。それを本書の第4章の
ように、あきらかに予測数値が合うように試験データを選んで来るなど言語道
断である。まさか高名な上田太一郎氏がこのようなことは指導すまいが、編者
として名を連ねる以上は同罪である。猛省を促す。