経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 （統計ライブラリー）

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時系列解析に条件付き期待値のモデルであるARMAから条件付き分散モデルであるGARCHまでとその推定などを数式と直感的にわかりやすい説明がなされているオススメの一冊。

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本書は時系列分析に特化した計量経済学のテキストである。レベルとしては基礎的な統計学・計量経済学の知識および行列・微分の知識のある人向けであるが、数式が分からなくても概観が分かるような説明になっている。また、練習問題などは著者のホームページからデータをダウンロードできるようになっており、とても実用的なテキストである。
本書の最大の魅力は、一つ一つの概念のポイントや押さえるべき点をわかりやすく書いてある点である。通常のテキストだと、理論の説明があるのみで、それが何故大事かについて書かれていないものが多いが、このテキストは一つ一つの概念についてどのような意義があるのかについて丁寧に書かれており、読み手としても学ぶモチベーションが維持される。

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[関連リンク]
時系列分析をするなら本当にオススメ本3選 | ウマブロ: http://bookshare.main.jp/2017/06/09/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%88%86%E6%9E%90%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%82%89%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1%E6%9C%AC3%E9%81%B8/
時系列解析の文献：2015年9月版 | Logics of Blue: https://logics-of-blue.com/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%A7%A3%E6%9E%90%E3%81%AE%E6%96%87%E7%8C%AE%EF%BC%9A2015%E5%B9%B49%E6%9C%88%E7%89%88/
厳選5冊！時系列分析を勉強する上でおすすめな本！ | 統計ラボ: http://toukei-lab.com/%E5%8E%B3%E9%81%B85%E5%86%8A%EF%BC%81%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%88%86%E6%9E%90%E3%82%92%E5%8B%89%E5%BC%B7%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%AA%E6%9C%AC

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1年以上積読になっていたけれど、業務で関連しそうだったので手に取った。
経済系特有のデータに関する分析手法について学べてよかった。たとえば株価などの単位根過程のデータに関する、検定方法などは今まで知らなかったので参考になった。

後半の章はかなり難しくて、さらっと概要を把握するにとどめた。

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前半部分は定常過程のモデル（AR, MA, ARIMA）について説明しており、この辺りは必要十分な説明があり読みやすかった。その後は単位根や見せかけの回帰の話があり、コピュラなどの話も出てくるのだが、後半はどうしても不可能な分量の内容を展開しており要点のみの説明となっている。ただし、要点を説明するのが非常にうまく、結論を書き証明は他書に投げることで概要を読者が理解できるレベルまで落としてうまく説明しているのでさすがである。この書籍を読み時系列解析の概要を掴むにはこの書籍は最適だと思うが、詳しく知りたいのであればハミルトン時系列解析＜上＞＜下＞を読むべきである。このことは書籍中でも説明されていた。

時系列解析をわかった気にはなれるが、それが一番危険なためこの本のみで時系列解析を学ぶのはやめた方が良いだろう。ただし、分野自体が非常に難しい（確率論や検定の知識は必須。特殊な依存関係があるため、分布が特殊になりがち、そのため検定が特殊になりがち、直観的に理解しにくい非自明な結論が導かれがち）のである意味当たり前かもしれない。

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ハミルトン本の代わりになるかと。ハミルトン本読んでないから知らんけど。
とりあえず、UCLのMSc Econの時系列には十分でした。

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時系列分析の初級者〜中級者向け
最低限の数学的な知識が必要だと感じた
初めて時系列分析をやる人はもう少し簡単な書籍の次に読んだ方が良い

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時系列分析の入門書として有名な沖本本。
ある程度統計学の理解がある人にとっては、理論的説明がしっかりしつつも、理解しやすい内容のため、やはり入門書として重宝されるのだなと感じる。
この本を基礎として、状態空間等、より発展的な手法にフォーカスした書籍に移っていくのが、よい学習になるかなと感じる。

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VARモデルといった時系列分析を理解したくて手に取る。直感的な説明や経済・ファイナンスに引き付けた事例紹介もあり分かりやすかったが、最後の2章は難しくて飛ばし読み。