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商品説明
確率微分方程式をある程度使うことができるようになることを目標にした、初学者向けの入門書。ブラウン運動、伊藤の公式、数理ファイナンスへの応用などについて解説する。計算例と問題も掲載。【「TRC MARC」の商品解説】
本書は，確率微分方程式の初学者向けの解説書である。
数理ファイナンスへの応用に重点が置かれており，「ブラウン運動と株価変動の関係」といった多くの実例と問題を通して確率微分方程式に慣れ親しむことを目標とする。
著者の金融工学や数理経済学に関する講義経験が生かされ，自然科学系の学生はもとより，経済学部などの社会科学系の学生・院生も楽しく理解できるよう配慮されている。
また，確率微分方程式を数理ファイナンスとの関係を辿りながら解説するため，実生活にどのように繋がっているかも実感できる。【商品解説】
目次
- 第１章 ブラウン運動
- 1.1 ブラウン運動
- 1.2 ランダム・ウォークと確率過程
- 1.3 ランダム・ウォークからブラウン運動へ
- 1.4 ブラウン運動の性質
- 1.5 計算例と問題
- 第２章 伊藤積分
- 2.1 ブラウン運動による積分
- 2.2 伊藤積分
著者紹介
石村 直之
- 略歴
- 〈石村直之〉１９６４年徳島県生まれ。東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。一橋大学大学院経済学研究科教授。専門は応用解析学、数理ファイナンス等。著書に「パワーアップ微分方程式」等。
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