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- カテゴリ:一般
- 発売日:2019/12/12
- 出版社: 有斐閣
- サイズ:22cm/505p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-641-16548-9
- 国内送料無料
紙の本
実証のための計量時系列分析
著者 ウォルター・エンダース (著),新谷 元嗣 (訳),藪 友良 (訳)
世界中で採用されている時系列分析の定番テキストを、日本向けに説明や事例を部分的にアレンジして邦訳。理論と実証の両面を効率的に高い水準で学べる。豊富で実用的な例も多数紹介。...
実証のための計量時系列分析
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商品説明
世界中で採用されている時系列分析の定番テキストを、日本向けに説明や事例を部分的にアレンジして邦訳。理論と実証の両面を効率的に高い水準で学べる。豊富で実用的な例も多数紹介。【「TRC MARC」の商品解説】
世界的に定評のあるマクロ計量経済学の体系テキストを,日本の読者向けに説明を追加したり,一分説明を省いたりし,訳出。ARMAモデル,GARCHモデル,単位根検定,VARモデル,共和分分析,非線形推定といった時系列分析手法の実践手順を丁寧に解説。【商品解説】
世界的に定評のあるマクロ計量経済学の体系テキストを,日本の読者向けに説明を追加したり,一分説明を省いたりし,訳出。【本の内容】
目次
- 第1章 差分方程式
- 第2章 定常時系列モデル
- 第3章 ボラティリティ
- 第4章 トレンド
- 第5章 多変量時系列モデル
- 第6章 共和分と誤差修正モデル
- 第7章 非線形モデルと構造変化
著者紹介
ウォルター・エンダース
- 略歴
- 〈ウォルター・エンダース〉コロンビア大学Ph.D.(経済学)。アラバマ大学名誉教授。
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