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目次

  • 第1章 序論
    • 1.1 取引所市場
    • 1.2 店頭市場
    • 1.3 フォワード契約(先渡契約)
    • 1.4 先物契約(フューチャー契約)
    • 1.5 オプション
    • 1.6 トレーダーの種類
    • 1.7 その他のデリバティブ
  • 第2章 先物市場の仕組み
    • 2.1 先物契約取引
    • 2.2 先物契約の詳細
    • 2.3 先物価格の現物価格への収束
    • 2.4 証拠金の取扱い
    • 2.5 新聞の市況欄
    • 2.6 ケインズとヒックスの議論
    • 2.7 先物の受渡し
    • 2.8 トレーダーのタイプ
    • 2.9 取引の規制
    • 2.10 会計処理と税金
    • 2.11 フォワード契約vs先物契約
  • 第3章 フォワード価格と先物価格の決定
    • 3.1 投資資産と消費資産
    • 3.2 信用(空)売り
    • 3.3 金利の計算
    • 3.4 前提と記号
    • 3.5 投資資産としてのフォワード価格
    • 3.6 既知の収入がある場合
    • 3.7 既知の配当利回りがある場合
    • 3.8 フォワード契約の価値
    • 3.9 フォワード価格と先物価格は同じか?
    • 3.10 株価指数先物
    • 3.11 外国通貨のフォワード契約と先物契約
    • 3.12 商品先物
    • 3.13 キャリー・コスト
    • 3.14 受渡しのオプション
    • 3.15 先物価格と現物の期待将来価格
  • 第4章 先物を使ったヘッジ戦略
    • 4.1 基本原理
    • 4.2 ヘッジに対する賛否両論
    • 4.3 ベーシス・リスク
    • 4.4 最小分散ヘッジ比率
    • 4.5 株価指数先物
    • 4.6 ヘッジのロール
  • 第5章 金利市場
    • 5.1 金利の種類
    • 5.2 ゼロ・レート
    • 5.3 債券の価格付け
    • 5.4 トレジャリー・ゼロ・レートの決定
    • 5.5 フォワード・レート
    • 5.6 金利先渡契約
    • 5.7 期間構造の理論
    • 5.8 デイカウント・コンベンション
    • 5.9 値付け
    • 5.10 長期国債先物
    • 5.11 ユーロ・ドル先物
    • 5.12 LIBORゼロ・レート
    • 5.13 デュレーション
    • 5.14 デュレーションに基づくヘッジ戦略
  • 第6章 スワップ取引
    • 6.1 金利スワップの仕組み
    • 6.2 比較優位論
    • 6.3 スワップとLIBORレートの関係
    • 6.4 金利スワップの評価
    • 6.5 通貨スワップ
    • 6.6 通貨スワップの評価
    • 6.7 クレジット・リスク
  • 第7章 オプション市場の仕組み
    • 7.1 オプションの原資産
    • 7.2 株式オプションの特色
    • 7.3 新聞に掲載される相場
    • 7.4 トレーディング
    • 7.5 委託手数料(Commissions)
    • 7.6 証拠金(Margins)
    • 7.7 オプション清算機関(Options Clearning Corporation)
    • 7.8 規制
    • 7.9 税金
    • 7.10 ワラント,エグゼクティブ・ストック・オプションと転換社債
    • 7.11 店頭(OTC)市場
  • 第8章 株式オプションの特性
    • 8.1 オプション価格に影響を与える要素
    • 8.2 仮定および記号の定義
    • 8.3 オプション価格の上限・下限
    • 8.4 プット・コール・パリティ
    • 8.5 期前行使:配当支払のない株式のコール
    • 8.6 期前行使:配当支払のない株式のプット
    • 8.7 配当の影響
    • 8.8 実証分析
  • 第9章 オプションを用いた取引戦略
    • 9.1 オプションと現物株を1単位ずつ用いた戦略
    • 9.2 スプレッド取引
    • 9.3 コンビネーション
    • 9.4 その他のペイオフ
  • 第10章 二項格子概論
    • 10.1 1期間二項モデル
    • 10.2 リスク中立評価法
    • 10.3 2期間二項格子
    • 10.4 プット・オプションの例
    • 10.5 アメリカン・オプション
    • 10.6 デルタ
    • 10.7 ボラティリティとパラメータuとdの関係
    • 10.8 二項格子の実際の利用
  • 第11章 株価変動モデル
    • 11.1 マルコフ性
    • 11.2 連続時間の確率過程
    • 11.3 株価の推移過程
    • 11.4 モデルのまとめ
    • 11.5 パラメータについての考察
    • 11.6 伊藤のレンマ
    • 11.7 対数正規の性質
  • 第12章 Black‐Scholesモデル
    • 12.1 株価の対数正規性
    • 12.2 収益率の分布
    • 12.3 期待収益率
    • 12.4 ボラティリティ
    • 12.5 Black‐Scholes‐Merton微分方程式の基礎となる概念
    • 12.6 Black‐Scholes‐Merton微分方程式の導出
    • 12.7 リスク中立評価法
    • 12.8 Black‐Scholes価格式
    • 12.9 正規分布の累積密度関数
    • 12.10 自社株に対するワラント
    • 12.11 インプライド・ボラティリティ
    • 12.12 ボラティリティの発生源
    • 12.13 配当
  • 第13章 株価指数,通貨,先物契約のオプション
    • 13.1 配当の株式に対する結果
    • 13.2 オプションの価格式
    • 13.3 株価指数オプション
    • 13.4 通貨オプション
    • 13.5 先物オプション
    • 13.6 二項分布を使った先物オプションの評価
    • 13.7 先物価格の類似性
    • 13.8 先物オプション評価のBlackモデル
    • 13.9 先物オプションと現物オプションの比較
  • 第14章 リスクパラメータ(ギリシャ文字)
    • 14.1 例
    • 14.2 ネイキッド・ポジションとカバード・ポジション
    • 14.3 ストップ・ロス戦略
    • 14.4 デルタ・ヘッジ
    • 14.5 セータ
    • 14.6 ガンマ
    • 14.7 デルタ,セータ,ガンマの間の関係
    • 14.8 ベガ
    • 14.9 ロー
    • 14.10 実際のヘッジ
    • 14.11 シナリオ分析
    • 14.12 ポートフォリオ・インシュアランス
    • 14.13 株式市場のボラティリティ
  • 第15章 ボラティリティ・スマイル
    • 15.1 プット・コール・パリティ
    • 15.2 外国通貨オプション
    • 15.3 株式オプション
    • 15.4 ボラティリティの期間構造とボラティリティ・サーフェイス
    • 15.5 リスク指標(ギリシャ文字)
    • 15.6 1回の大きなジャンプが想定される場合
    • 15.7 実証分析
  • 第16章 バリュー・アット・リスク
    • 16.1 VaR指標
    • 16.2 ヒストリカル・シミュレーション
    • 16.3 モデル・ビルディング法
    • 16.4 線形モデル
    • 16.5 2次式モデル
    • 16.6 モンテカルロ・シミュレーション
    • 16.7 アプローチの比較
    • 16.8 ストレス・テストとバック・テスト
    • 16.9 主成分分析
  • 第17章 ボラティリティと相関係数の推定
    • 17.1 ボラティリティの推定
    • 17.2 指数ウェイト移動平均モデル
    • 17.3 GARCH(1,1)モデル
    • 17.4 モデルの選択
    • 17.5 最尤法(MAXIMUM LIKELIHOOD METHODS)
    • 17.6 GARCH(1,1)モデルを用いたボラティリティの予測
    • 17.7 相関係数
  • 第18章 数値計算法
    • 18.1 二項格子
    • 18.2 指数,通貨,先物契約のオプションに対する二項格子構造
    • 18.3 配当のある株式の二項モデル
    • 18.4 基本的な格子法の拡張
    • 18.5 その他の格子作成法
    • 18.6 モンテカルロ・シミュレーション
    • 18.7 分散減少法
    • 18.8 有限差分法
    • 18.9 アメリカン・オプション価格の解析的近似
  • 第19章 エキゾチック・オプション
    • 19.1 パッケージ
    • 19.2 標準的でないアメリカン・オプション
    • 19.3 先スタート・オプション
    • 19.4 コンパウンド・オプション
    • 19.5 チューザー・オプション
    • 19.6 バリア・オプション
    • 19.7 バイナリー・オプション
    • 19.8 ルックバック・オプション
    • 19.9 シャウト・オプション
    • 19.10 アジア型オプション
    • 19.11 ある資産を別の資産に交換するエクスチェンジ・オプション
    • 19.12 バスケット・オプション
    • 19.13 ヘッジに関して
    • 19.14 オプションの静的な複製
  • 第20章 新しいモデルと数値計算
    • 20.1 CEVモデル
    • 20.2 ジャンプ拡散モデル
    • 20.3 確率ボラティリティモデル
    • 20.4 IVFモデル
    • 20.5 経路依存型デリバティブ
    • 20.6 ルックバック・オプション
    • 20.7 バリア・オプション
    • 20.8 相関のある二つの資産に関するオプション
    • 20.9 モンテカルロ・シミュレーションとアメリカン・オプション
  • 第21章 マルチンゲールと確率測度
    • 21.1 リスクの市場価格
    • 21.2 複数の状態変数
    • 21.3 マルチンゲール
    • 21.4 ニューメレールのそのほかの選択
    • 21.5 複数の独立なファクターへの拡張
    • 21.6 応用
    • 21.7 ニューメレールの変更
    • 21.8 クオント
    • 21.9 Siegelのパラドックス
  • 第22章 金利デリバティブ:標準的な市場モデル
    • 22.1 Blackモデル
    • 22.2 債券オプション
    • 22.3 金利キャップ
    • 22.4 ヨーロピアン・スワップション
    • 22.5 一般化
    • 22.6 コンベキシティ調整
    • 22.7 タイミング調整
    • 22.8 標準的なタイム・ラグ
    • 22.9 金利デリバティブのヘッジ
  • 第23章 金利デリバティブ:短期金利モデル
    • 23.1 均衡モデル
    • 23.2 1ファクター均衡モデル
    • 23.3 Rendleman‐Bartterモデル
    • 23.4 Vasicekモデル
    • 23.5 Cox‐Ingersoll‐Rossモデル
    • 23.6 2ファクター均衡モデル
    • 23.7 無裁定モデル
    • 23.8 Ho‐Leeモデル
    • 23.9 Hull‐Whiteモデル
    • 23.10 利付債についてのオプション
    • 23.11 金利格子
    • 23.12 一般的な格子作成法
    • 23.13 非定常モデル
    • 23.14 キャリブレーション
    • 23.15 1ファクターモデルを用いたヘッジ
    • 23.16 フォワード・レートと先物レート
  • 第24章 金利デリバティブ:より進んだモデル
    • 24.1 短期金利の2ファクター・モデル
    • 24.2 Heath‐Jarrow‐Mortonモデル
    • 24.3 LIBORマーケット・モデル
    • 24.4 モーゲージ抵当証券(抵当貸付証券)
  • 第25章 スワップ取引再訪問
    • 25.1 バニラ取引の変形
    • 25.2 コンパウンド・スワップ
    • 25.3 通貨スワップ
    • 25.4 より複雑なスワップ
    • 25.5 エクイティ(株価)・スワップ
    • 25.6 オプション性を内包したスワップ
    • 25.7 その他のスワップ
    • 25.8 特異な取引
  • 第26章 信用リスク
    • 26.1 債券価格とデフォルト確率
    • 26.2 ヒストリカルデータ
    • 26.3 債券価格と過去のデフォルト発生との比較
    • 26.4 リスク中立vs実世界の推定
    • 26.5 株価を利用したデフォルト確率の推定
    • 26.6 デフォルト損失
    • 26.7 信用格付推移
    • 26.8 デフォルト相関
    • 26.9 信用バリュー・アット・リスク(信用VaR)
  • 第27章 クレジット・デリバティブ
    • 27.1 クレジット・デフォルト・スワップ
    • 27.2 トータル・リターン・スワップ
    • 27.3 クレジット・スプレッド・オプション
    • 27.4 多数貸付債権プール型担保証券(CDO)
    • 27.5 デフォルト・リスクを考慮したデリバティブ価格の調整
  • 第28章 リアル・オプション
    • 28.1 資本投資の評価
    • 28.2 リスク中立評価法の拡張
    • 28.3 リスク市場価格の推計
    • 28.4 新規事業の評価への適用
    • 28.5 商品価格
    • 28.6 投資機会のオプションの評価
  • 第29章 保険,天候,エネルギー・デリバティブ
    • 29.1 プライシング方法について再確認
    • 29.2 天候デリバティブ
    • 29.3 エネルギー・デリバティブ
    • 29.4 保険デリバティブ
  • 第30章 デリバティブにおける不幸な出来事と教訓
    • 30.1 すべてのデリバティブ利用者に対しての教訓
    • 30.2 金融機関に対する教訓
    • 30.3 金融機関以外の企業に対する教訓

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