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目次

ファイナンスのための確率解析 1 二項モデルによる資産価格評価

ファイナンスのための確率解析 1 二項モデルによる資産価格評価

  • S.E.シュリーヴ(著)/ 長山 いづみ(ほか訳)
  • 第1章 無裁定価格評価二項モデル
    • 1.1 1期間二項モデル
    • 1.2 多期間二項モデル
    • 1.3 計算に関する考察
    • 1.4 まとめ
    • 1.5 注記
    • 1.6 練習問題
  • 第2章 コイン投げ空間における確率論
    • 2.1 有限確率空間
    • 2.2 確率変数,分布,および期待値
    • 2.3 条件付期待値
    • 2.4 マルチンゲール
    • 2.5 マルコフ過程
    • 2.6 まとめ
    • 2.7 注記
    • 2.8 練習問題
  • 第3章 状態価格
    • 3.1 測度変換
    • 3.2 ラドン-ニコディム微分過程
    • 3.3 CAPM(Capital Asset Pricing Model)
    • 3.4 まとめ
    • 3.5 注記
    • 3.6 練習問題
  • 第4章 アメリカン派生証券
    • 4.1 はじめに
    • 4.2 経路依存でないアメリカン派生証券
    • 4.3 停止時刻
    • 4.4 一般のアメリカン派生証券
    • 4.5 アメリカン・コール・オプション
    • 4.6 まとめ
    • 4.7 注記
    • 4.8 練習問題
  • 第5章 ランダムウォーク
    • 5.1 はじめに
    • 5.2 到達時刻(First passage times)
    • 5.3 鏡像原理
    • 5.4 永久アメリカン・プット:例
    • 5.5 まとめ
    • 5.6 注記
    • 5.7 練習問題
  • 第6章 金利派生証券
    • 6.1 はじめに
    • 6.2 金利の二項モデル
    • 6.3 フィックスト・インカム派生証券(Fixed‐Income Derivatives)
    • 6.4 フォワード測度(Forward measures)
    • 6.5 先物
    • 6.6 まとめ
    • 6.7 注記
    • 6.8 練習問題
  • 付録A 条件付期待値の基本性質の証明
  • 参考文献
  • 訳者あとがき
  • 索引