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目次

ミクロ計量経済学の方法 パネル・データ分析

ミクロ計量経済学の方法 パネル・データ分析

  • チェン・シャオ(著)/ 国友 直人(訳)
  • 第1章 序論
    • 1 パネル・データ分析の長所
    • 2 パネル・データを利用する際に生じる諸問題
    • 3 本書の概要
  • 第2章 共分散分析
    • 1 はじめに
    • 2 共分散分析
    • 3 応用例
  • 第3章 個別効果の回帰モデル
    • 1 はじめに
    • 2 固定効果モデル:ダミー変数を利用する最小二乗法
    • 3 変量効果モデル:分散成分モデルの推定
    • 4 固定効果と変量効果
    • 5 定式化検定
    • 6 個別効果変数と時間効果変数を含む回帰モデル
    • 7 分散不均一性
    • 8 自己相関のある誤差項を含むパネル・モデル
    • 9 柔軟な誤差構造を持つパネル・モデル:チェンバレンの方法
    • 数学付録3A:距離最小化推定量の一致性と漸近的正規性
    • 数学付録3B:三分散成分モデルの固有ベクトルと共分散行列の逆行列
  • 第4章 個別効果の動学パネル・モデル
    • 1 はじめに
    • 2 共分散推定量
    • 3 変量効果パネル・モデル
    • 4 応用例
    • 5 固定効果モデル
    • 6 任意の相関構造の誤差を持つ動学モデルの推定
    • 7 固定効果のパネルVARモデル
    • 数学付録4A:二段階最小化距離推定量の漸近共分散行列の導出
  • 第5章 同時方程式モデル
    • 1 序論
    • 2 一般化最小二乗推定法
    • 3 構造方程式の推定
    • 4 三角型体系
    • 数学付録5A:有用な行列の性質
  • 第6章 離散データ
    • 1 序論
    • 2 質的変量モデル
    • 3 異質性を伴う静学モデルのパラメトリック推定法
    • 4 静学モデルのセミパラメトリック推定法
    • 5 動学モデル
  • 第7章 切断データと打ち切りデータ
    • 1 序論
    • 2 実例:非ランダムな欠損値
    • 3 個別変量効果を含むトービット・モデル
    • 4 固定効果の推定
    • 5 実証例:住居支出
    • 6 動学トービット・モデル
  • 第8章 不完全パネル・データ
    • 1 短いパネルによる分布ラグの推定
    • 2 ローテーション・データとランダム欠損値
    • 3 疑似パネル(繰り返し横断面データ)
    • 4 単一の横断面データと単一の時系列データの結合
  • 第9章 パネル分析の諸問題
    • 1 シミュレーション推定法
    • 2 NとTがともに大きいパネル
    • 3 単位根検定
    • 4 多層構造のデータ
    • 5 測定誤差
    • 6 横断面・従属性のモデル