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目次

フィナンシャルリスクマネジメント

フィナンシャルリスクマネジメント

  • ジョン・C.ハル(著)/ 竹谷 仁宏(訳)
  • 第01章 イントロダクション
    • 1.1 投資家のリスクとリターン
    • 1.2 企業のリスクとリターン
    • 1.3 銀行資本
    • 1.4 リスク管理の手法
    • 1.5 純金利収入の管理
  • 第02章 金融簡品によるヘッジ
    • 2.1 市場
    • 2.2 いつヘッジするか
    • 2.3 「プレーンバニラ」商品
    • 2.4 ヘッジのための金融商品を使う
    • 2.5 エキゾチック・オプションと仕組み取引
    • 2.6 危険
  • 第03章 トレーダーのリスク管理法
    • 3.1 デルタ
    • 3.2 ガンマ
    • 3.3 ベガ
    • 3.4 セータ
    • 3.5 ロー
    • 3.6 ギリシャ文字の計算
    • 3.7 テイラー展開
    • 3.8 現実世界のヘッジ
    • 3.9 エキゾチックのヘッジ
    • 3.10 シナリオ分析
  • 第04章 金利リスク
    • 4.1 金利の計測
    • 4.2 ゼロレートとフォワードレート
    • 4.3 財務省(トレジャリー)金利
    • 4.4 LIBORとスワップレート
    • 4.5 デュレーション
    • 4.6 コンベキシティ(凸性)
    • 4.7 ポートフォリオへの応用
    • 4.8 イールドカーブの非平行移動
    • 4.9 金利のデルタ
    • 4.10 主成分分析
    • 4.11 ガンマとベガ
  • 第05章 ボラティリティ
    • 5.1 ボラティリティの定義
    • 5.2 逆算(インプライド)ボラティリティ
    • 5.3 過去のデータからボラティリティを推定する
    • 5.4 金融変数の日次の百分率の変化は正規分布に従う?
    • 5.5 日次のボラティリティのモニタリング
    • 5.6 指数ウェイト移動平均モデル
    • 5.7 GARCH(1,1)モデル
    • 5.8 モデルの選択
    • 5.9 最尤法
    • 5.10 ボラティリティの予測にGARCH(1,1)を用いる
  • 第06章 相関とコピュラ
    • 6.1 相関関係の定義
    • 6.2 相関をモニターする
    • 6.3 多変量正規分布
    • 6.4 コピュラ(COPULAS)
    • 6.5 貸出ポートフォリオへの応用
  • 第07章 銀行規制とバーゼルⅡ
    • 7.1 銀行資本規制の理由
    • 7.2 1988年以前
    • 7.3 1988年のBIS合意
    • 7.4 G30の政策的勧告
    • 7.5 ネッティング(債権債務の相殺)
    • 7.6 1996年改訂
    • 7.7 バーゼルⅡ
    • 7.8 バーゼルⅡの下での信用リスク資本
    • 7.9 バーゼルⅡの下でのオペレーショナル・リスク
    • 7.10 監督上の検証
    • 7.11 市場規律
  • 第08章 VaR指標
    • 8.1 VaRの定義
    • 8.2 VaRと期待ショートフォール
    • 8.3 リスク指標の性質
    • 8.4 VaRのパラメータの選択
    • 8.5 限界VaR、増分VaRと成分VaR
    • 8.6 バックテスト
    • 8.7 ストレステスト
  • 第09章 市場リスクVaR:ヒストリカル法
    • 9.1 方法論
    • 9.2 正確性
    • 9.3 拡張
    • 9.4 極値理論
    • 9.5 応用
  • 第10章 市場リスクのVaR:モデル構築法
    • 10.1 基礎的方法論
    • 10.2 線形モデル
    • 10.3 金利の取り扱い
    • 10.4 線形モデルの応用
    • 10.5 線形モデルとオプション
    • 10.6 2次式モデル
    • 10.7 モンテカルロ・シミュレーション
    • 10.8 正規でない分布を扱う
    • 10.9 「モデル構築法」対「ヒストリカル法」
  • 第11章 信用リスク:デフォルト確率の推定
    • 11.1 信用格付け
    • 11.2 ヒストリカル・デフォルト確率
    • 11.3 回収率
    • 11.4 社債価格からデフォルト確率を推定する
    • 11.5 デフォルト確率の推定値の比較
    • 11.6 株価を用いたデフォルト確率の推定
  • 第12章 信用リスクによる損失と信用VaR
    • 12.1 信用損失の推定
    • 12.2 信用リスクの緩和
    • 12.3 信用VaR
    • 12.4 Vasicekのモデル
    • 12.5 クレジット・リスク・プラス
    • 12.6 クレジットメトリクス
    • 12.7 信用相関の解釈
  • 第13章 信用デリバティブ
    • 13.1 信用デフォルト・スワップ
    • 13.2 信用指数
    • 13.3 信用デフォルト・スワップの価格付け
    • 13.4 CDSの先渡し契約とオプション
    • 13.5 トータルリターン・スワップ
    • 13.6 バスケット信用デフォルト・スワップ
    • 13.7 担保付債務証券
    • 13.8 バスケットCDSとCDOの評価
  • 第14章 オペレーショナル・リスク
    • 14.1 オペレーショナル・リスクとは何か
    • 14.2 規制資本の決定
    • 14.3 オペレーショナル・リスクの区分
    • 14.4 損失の深刻度と損失の頻度
    • 14.5 前向きなアプローチ
    • 14.6 オペレーショナル・リスク資本の配分
    • 14.7 ベキ法則の利用
    • 14.8 保険
    • 14.9 サーベインス・オクスレー法
  • 第15章 モデルリスクと流動性リスク
    • 15.1 金融モデルの性質
    • 15.2 線形商品のモデル
    • 15.3 積極的に取引されている商品のモデル
    • 15.4 仕組み商品のモデル
    • 15.5 モデル作成の危険性
    • 15.6 モデルの問題を発見する
    • 15.7 流動性リスクの伝統的な見解
    • 15.8 流動性のブラックホール
    • 15.9 ロングターム・キャピタルマネジメント(LTCM)
    • 15.10 流動性と収益性
  • 第16章 経済資本とRAROC
    • 16.1 経済資本の定義
    • 16.2 経済資本の構成要素
    • 16.3 損失分布関数の形
    • 16.4 リスクの相対的重要性
    • 16.5 経済資本の集計
    • 16.6 分散化による利益の配分
    • 16.7 ドイツ銀行の経済資本
    • 16.8 RAROC
  • 第17章 天候、エネルギーと保険デリバティブ
    • 17.1 天候デリバティブ
    • 17.2 エネルギー・デリバティブ
    • 17.3 保険デリバティブ
  • 第18章 巨大損失から何を学ぶか
    • 18.1 リスクの上限
    • 18.2 トレーディング・ルームを管理する
    • 18.3 流動性リスク
    • 18.4 非金融法人にとっての教訓
  • 付録A 先渡しと先物契約の価格
  • 付録B スワップの価値
  • 付録C ヨーロピアン・オプションの価格付け
  • 付録D アメリカン・オプションの価格付け
  • 付録E 信用推移行列の操作
  • 用語集
  • ソフトウェアDerivaGemについて
  • x≦0のときのN(x)の値
  • x≧0のときのN(x)の値

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