目次
ベーシック計量経済学
- 羽森 茂之(著)
- 第1章 単純回帰モデル
- 1.1 単純回帰モデル
- 1.2 最小自乗法による推定
- 1.3 残差の性質
- 1.4 決定係数
- 1.5 標本相関係数
- 1.6 定数項のない回帰モデル
- ■練習問題
- 第2章 推定量の性質と仮説検定
- 2.1 最小自乗推定量の期待値
- 2.2 最小自乗推定量の分散・共分散
- 2.3 Gauss−Markovの定理
- 2.4 最小自乗推定量の一致性
- 2.5 誤差項の分散の推定量
- 2.6 回帰係数の分散の推定量
- 2.7 回帰係数の標本分布
- 2.8 回帰係数の仮説検定
- 2.9 最尤法
- 2.10 数学注
- ■練習問題
- 第3章 重回帰モデル
- 3.1 重回帰モデル
- 3.2 残差の性質
- 3.3 誤差項の分散の推定
- 3.4 回帰係数の推定量の解釈
- 3.5 決定係数と自由度修正済み決定係数
- 3.6 多重共線性
- 3.7 定式化の誤り
- 3.8 数学注
- ■練習問題
- 第4章 線形制約の検定とダミー変数
- 4.1 線形制約の検定
- 4.2 ダミー変数
- ■練習問題
- 第5章 不均一分散と系列相関
- 5.1 不均一分散
- 5.2 系列相関
- 5.3 数学注
- ■練習問題
- 第6章 確率的説明変数と操作変数法
- 6.1 確率的説明変数
- 6.2 操作変数法
- 6.3 2段階最小自乗法
- ■練習問題
- 第7章 パネルデータの分析
- 7.1 パネルデータとは
- 7.2 パネルデータとOLS
- 7.3 固定効果モデル
- 7.4 変量効果モデル
- 7.5 Hausman検定
- ■練習問題
- 第8章 時系列分析への架け橋
- 8.1 定常性
- 8.2 定常性の条件と反転可能性の条件
- 8.3 モデルの選択
- ■練習問題
- 第9章 単位根の検定
- 9.1 非定常過程
- 9.2 単位根
- 9.3 単位根と回帰分析
- ■練習問題
- 第10章 ベクトル自己回帰モデル
- 10.1 ベクトル自己回帰モデル
- 10.2 イノベーション会計
- 10.3 構造的VAR
- ■練習問題
- 第11章 共和分の分析
- 11.1 共和分とは
- 11.2 共和分と誤差修正メカニズム
- 11.3 Engle−Granger検定
- 11.4 Johansenの方法
- 11.5 共和分ベクトルの推定
- 11.6 数学注
- ■練習問題
- 第12章 非定常パネル分析
- 12.1 パネル単位根
- 12.2 パネル共和分
- 12.3 パネル共和分ベクトルの推定
- ■練習問題
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