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目次

ベーシック計量経済学

ベーシック計量経済学

  • 羽森 茂之(著)
  • 第1章 単純回帰モデル
    • 1.1 単純回帰モデル
    • 1.2 最小自乗法による推定
    • 1.3 残差の性質
    • 1.4 決定係数
    • 1.5 標本相関係数
    • 1.6 定数項のない回帰モデル
    • ■練習問題
  • 第2章 推定量の性質と仮説検定
    • 2.1 最小自乗推定量の期待値
    • 2.2 最小自乗推定量の分散・共分散
    • 2.3 Gauss−Markovの定理
    • 2.4 最小自乗推定量の一致性
    • 2.5 誤差項の分散の推定量
    • 2.6 回帰係数の分散の推定量
    • 2.7 回帰係数の標本分布
    • 2.8 回帰係数の仮説検定
    • 2.9 最尤法
    • 2.10 数学注
    • ■練習問題
  • 第3章 重回帰モデル
    • 3.1 重回帰モデル
    • 3.2 残差の性質
    • 3.3 誤差項の分散の推定
    • 3.4 回帰係数の推定量の解釈
    • 3.5 決定係数と自由度修正済み決定係数
    • 3.6 多重共線性
    • 3.7 定式化の誤り
    • 3.8 数学注
    • ■練習問題
  • 第4章 線形制約の検定とダミー変数
    • 4.1 線形制約の検定
    • 4.2 ダミー変数
    • ■練習問題
  • 第5章 不均一分散と系列相関
    • 5.1 不均一分散
    • 5.2 系列相関
    • 5.3 数学注
    • ■練習問題
  • 第6章 確率的説明変数と操作変数法
    • 6.1 確率的説明変数
    • 6.2 操作変数法
    • 6.3 2段階最小自乗法
    • ■練習問題
  • 第7章 パネルデータの分析
    • 7.1 パネルデータとは
    • 7.2 パネルデータとOLS
    • 7.3 固定効果モデル
    • 7.4 変量効果モデル
    • 7.5 Hausman検定
    • ■練習問題
  • 第8章 時系列分析への架け橋
    • 8.1 定常性
    • 8.2 定常性の条件と反転可能性の条件
    • 8.3 モデルの選択
    • ■練習問題
  • 第9章 単位根の検定
    • 9.1 非定常過程
    • 9.2 単位根
    • 9.3 単位根と回帰分析
    • ■練習問題
  • 第10章 ベクトル自己回帰モデル
    • 10.1 ベクトル自己回帰モデル
    • 10.2 イノベーション会計
    • 10.3 構造的VAR
    • ■練習問題
  • 第11章 共和分の分析
    • 11.1 共和分とは
    • 11.2 共和分と誤差修正メカニズム
    • 11.3 Engle−Granger検定
    • 11.4 Johansenの方法
    • 11.5 共和分ベクトルの推定
    • 11.6 数学注
    • ■練習問題
  • 第12章 非定常パネル分析
    • 12.1 パネル単位根
    • 12.2 パネル共和分
    • 12.3 パネル共和分ベクトルの推定
    • ■練習問題