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目次

フィナンシャルエンジニアリング デリバティブ取引とリスク管理の総体系 第7版

フィナンシャルエンジニアリング デリバティブ取引とリスク管理の総体系 第7版

  • ジョン ハル(著)/ 三菱UFJ証券市場商品本部(訳)
  • 第1章 序論
    • 1.1 取引所市場
    • 1.2 店頭市場
    • 1.3 フォワード契約(先渡契約)
    • 1.4 先物契約
    • 1.5 オプション
    • 1.6 トレーダーの種類
    • 1.7 ヘッジャー
    • 1.8 スペキュレーター
    • 1.9 アービトラージャー
    • 1.10 危険性
    • 要約
  • 第2章 先物市場の仕組み
    • 2.1 先物取引
    • 2.2 先物契約の詳細
    • 2.3 先物価格の現物価格への収束
    • 2.4 日次値洗いと証拠金
    • 2.5 新聞の市況欄
    • 2.6 受渡し
    • 2.7 トレーダーのタイプおよび注文の種類
    • 2.8 取引の規制
    • 2.9 会計処理と税金
    • 2.10 フォワード契約と先物契約との違い
    • 要約
  • 第3章 先物を使ったヘッジ戦略
    • 3.1 基本原理
    • 3.2 ヘッジに対する賛否両論
    • 3.3 ベーシス・リスク
    • 3.4 クロスヘッジ
    • 3.5 株価指数先物
    • 3.6 ヘッジのロール
    • 要約
  • 第4章 金利
    • 4.1 金利の種類
    • 4.2 金利の計算
    • 4.3 ゼロ・レート
    • 4.4 債権の価格付け
    • 4.5 トレジャリー・ゼロ・レートの決定
    • 4.6 フォワード・レート
    • 4.7 金利先渡契約
    • 4.8 デュレーション
    • 4.9 コンベキシティ
    • 4.10 金利期間構造の理論
    • 要約
  • 第5章 フォワード価格と先物価格の決定
    • 5.1 投資資産と消費資産
    • 5.2 空売り
    • 5.3 前提と記号
    • 5.4 投資資産に対するフォワード価格
    • 5.5 既知の収入がある場合
    • 5.6 利回りが既知の場合
    • 5.7 フォワード契約の価値
    • 5.8 フォワード価格と先物価格は同じか?
    • 5.9 株価指数の先物価格
    • 5.10 外国通貨のフォワード契約と先物契約
    • 5.11 商品先物
    • 5.12 キャリー・コスト
    • 5.13 受渡しのオプション
    • 5.14 先物価格と将来の現物価格の期待値
    • 要約
  • 第6章 金利先物
    • 6.1 デイカウント・コンベンションと価格の呈示方法
    • 6.2 長期国債先物
    • 6.3 ユーロ・ドル金利先物
    • 6.4 デュレーションに基づくヘッジ戦略
    • 6.5 資産と負債のポートフォリオのヘッジ
    • 要約
  • 第7章 スワップ
    • 7.1 金利スワップの仕組み
    • 7.2 デイカウント(日数計算)
    • 7.3 取引確認書(コンファメーション)
    • 7.4 比較優位論
    • 7.5 スワップ・レートの性質
    • 7.6 LIBORとスワップによるゼロ・レートの決定
    • 7.7 金利スワップの評価
    • 7.8 通貨スワップ
    • 7.9 通貨スワップの評価
    • 7.10 信用リスク
    • 7.11 その他のスワップ
    • 要約
  • 第8章 オプション市場の仕組み
    • 8.1 オプションの種類
    • 8.2 オプションのポジション
    • 8.3 オプションの原資産
    • 8.4 株券オプションの仕組み
    • 8.5 トレーディング
    • 8.6 委託手数料(Commission)
    • 8.7 証拠金(Margin)
    • 8.8 オプション清算機関
    • 8.9 規制
    • 8.10 税金
    • 8.11 ワラント,従業員ストック・オプションおよび転換社債
    • 8.12 店頭オプション市場
    • 要約
  • 第9章 株券オプションの特性
    • 9.1 オプション価格に影響を与える要素
    • 9.2 仮定および記号の定義
    • 9.3 オプション価格の上限と下限
    • 9.4 プット・コール・パリティ
    • 9.5 期限前行使:配当のない株式のコール
    • 9.6 期限前行使:配当のない株式のプット
    • 9.7 配当の影響
    • 要約
  • 第10章 オプションを用いた取引戦略
    • 10.1 オプションと現物株を1単位ずつ用いた戦略
    • 10.2 スプレッド取引
    • 10.3 コンビネーション
    • 10.4 その他のペイオフ
    • 要約
  • 第11章 二項ツリー
    • 11.1 1期間二項モデルと無裁定の議論
    • 11.2 リスク中立化法
    • 11.3 2日間二項ツリー
    • 11.4 プット・オプションの例
    • 11.5 アメリカン・オプション
    • 11.6 デルタ
    • 11.7 ボラティリティとパラメータuとdの関係
    • 11.8 多期間の場合
    • 11.9 その他の資産に対するオプション
    • 要約
  • 第12章 ウィナー過程と伊藤の補題
    • 12.1 マルコフ性
    • 12.2 連続時間の確率過程
    • 12.3 株価過程
    • 12.4 パラメータについて
    • 12.5 伊藤の補題
    • 12.6 対数正規性
    • 要約
  • 第13章 Black−Scholes−Mertonモデル
    • 13.1 株価の対数正規性
    • 13.2 収益率の分布
    • 13.3 期待収益率
    • 13.4 ボラティリティ
    • 13.5 Black−Scholes−Merton微分方程式の基礎となる概念
    • 13.6 Black−Scholes−Merton微分方程式の導出
    • 13.7 リスク中立化法
    • 13.8 Black−Scholes価格式
    • 13.9 正規分布の累積分布関数
    • 13.10 ワラントと従業員ストック・オプション
    • 13.11 インプライド・ボラティリティ
    • 13.12 配当
    • 要約
  • 第14章 従業員ストック・オプション
    • 14.1 契約上の取決め
    • 14.2 ストック・オプションは株主と経営者の利益を一致させるか?
    • 14.3 会計処理について
    • 14.4 評価
    • 14.5 バックデーティング・スキャンダル
    • 要約
  • 第15章 株価指数オプションと通貨オプション
    • 15.1 株価指数オプション
    • 15.2 通貨オプション
    • 15.3 配当利回りが既知の株式に対するオプション
    • 15.4 ヨーロピアン株価指数オプションの評価
    • 15.5 ヨーロピアン通貨オプションの評価
    • 15.6 アメリカン・オプション
    • 要約
  • 第16章 先物オプション
    • 16.1 先物オプションの性質
    • 16.2 先物オプションが好まれる理由
    • 16.3 ヨーロピアンの現物オプションと先物オプション
    • 16.4 プット・コール・パリティ
    • 16.5 先物オプション価格の下限
    • 16.6 二項ツリーを用いた先物オプションの評価
    • 16.7 リスク中立世界における先物価格のドリフト
    • 16.8 先物オプションに対するBlackモデル
    • 16.9 アメリカン先物オプションとアメリカン現物オプションの比較
    • 16.10 先物スタイルのオプション
    • 要約
  • 第17章 グリークス
    • 17.1 例示
    • 17.2 ネイキッド・ポジションとカバード・ポジション
    • 17.3 ストップ・ロス戦略
    • 17.4 デルタ・ヘッジ
    • 17.5 セータ
    • 17.6 ガンマ
    • 17.7 デルタ,セータ,ガンマの間の関係
    • 17.8 ベガ
    • 17.9 ロー
    • 17.10 現実のヘッジ
    • 17.11 シナリオ分析
    • 17.12 他のヨーロピアン・オプションのグリークス
    • 17.13 ポートフォリオ・インシュアランス
    • 17.14 株式市場のボラティリティ
    • 要約
  • 第18章 ボラティリティ・スマイル
    • 18.1 ボラティリティ・スマイルがコールとプットで同じ理由
    • 18.2 外国通貨オプション
    • 18.3 株式オプション
    • 18.4 ボラティリティ・スマイルの別の特徴付け
    • 18.5 ボラティリティの期間構造とボラティリティ曲面
    • 18.6 グリークス
    • 18.7 1回の大きなジャンプが想定される場合
    • 要約
  • 第19章 基本的な数値計算法
    • 19.1 二項ツリー
    • 19.2 二項ツリーを用いた指数,通貨,先物契約に対するオプションの評価
    • 19.3 配当のある株式に対する二項モデル
    • 19.4 その他のツリー作成法
    • 19.5 パラメータが時間に依存する場合
    • 19.6 モンテカルロ・シミュレーション
    • 19.7 分散減少法
    • 19.8 有限差分法
    • 要約
  • 第20章 バリュー・アット・リスク
    • 20.1 VaR指標
    • 20.2 ヒストリカル・シミュレーション法
    • 20.3 モデル・ビルディング法
    • 20.4 線形モデル
    • 20.5 2次のモデル
    • 20.6 モンテカルロ・シミュレーション
    • 20.7 それぞれの手法の比較
    • 20.8 ストレス・テストとバック・テスト
    • 20.9 主成分分析
    • 要約
  • 第21章 ボラティリティと相関係数の推定
    • 21.1 ボラティリティの推定
    • 21.2 指数加重移動平均モデル
    • 21.3 GARCH(1,1)モデル
    • 21.4 モデルの選択
    • 21.5 最尤法
    • 21.6 GARCH(1,1)モデルを用いた将来のボラティリティの予測
    • 21.7 相関係数
    • 要約
  • 第22章 信用リスク
    • 22.1 信用格付
    • 22.2 ヒストリカルなデフォルト確率
    • 22.3 回収率
    • 22.4 債券価格からのデフォルト確率の推定
    • 22.5 デフォルト確率の推定結果に関する比較
    • 22.6 株価を用いたデフォルト確率の推定
    • 22.7 デリバティブ取引における信用リスク
    • 22.8 信用リスクの軽減
    • 22.9 デフォルト相関
    • 22.10 信用VaR
    • 要約
  • 第23章 クレジット・デリバティブ
    • 23.1 クレジット・デフォルト・スワップ
    • 23.2 クレジット・デフォルト・スワップの評価
    • 23.3 クレジット指数
    • 23.4 CDSのフォワードとオプション
    • 23.5 バスケット型クレジット・デフォルト・スワップ
    • 23.6 トータル・リターン・スワップ
    • 23.7 資産担保証券
    • 23.8 CDO
    • 23.9 バスケット型CDSとCDOにおける相関の役割
    • 23.10 シンセティックCDOの評価
    • 23.11 標準的なマーケット・モデル以外のモデル
    • 要約
  • 第24章 エキゾチック・オプション
    • 24.1 パッケージ
    • 24.2 標準的でないアメリカン・オプション
    • 24.3 先スタート・オプション
    • 24.4 コンパウンド・オプション
    • 24.5 チューザー・オプション
    • 24.6 バリア・オプション
    • 24.7 バイナリー・オプション
    • 24.8 ルックバック・オプション
    • 24.9 シャウト・オプション
    • 24.10 アジアン・オプション
    • 24.11 エクスチェンジ・オプション
    • 24.12 複数資産に関するオプション
    • 24.13 ボラティリティ・スワップとバリアンス・スワップ
    • 24.14 オプションの静的な複製
    • 要約
  • 第25章 天候,エネルギー,保険デリバティブ
    • 25.1 価格付け問題についての再検討
    • 25.2 天候デリバティブ
    • 25.3 エネルギー・デリバティブ
    • 25.4 保険デリバティブ
    • 要約
  • 第26章 より進んだモデルと数値計算法
    • 26.1 Black−Scholesにかわるモデル
    • 26.2 確率ボラティリティモデル
    • 26.3 IVFモデル
    • 26.4 転換社債
    • 26.5 経路依存型デリバティブ
    • 26.6 バリア・オプション
    • 26.7 相関のある二つの資産に対するオプション
    • 26.8 モンテカルロ・シミュレーションとアメリカン・オプション
    • 要約
  • 第27章 マルチンゲールと測度
    • 27.1 リスクの市場価格
    • 27.2 複数の状態変数
    • 27.3 マルチンゲール
    • 27.4 ニューメレールに関するいくつかの選択肢
    • 27.5 複数ファクターへの拡張
    • 27.6 Blackモデル再訪
    • 27.7 エクスチェンジ・オプション
    • 27.8 ニューメレール変換
    • 27.9 従来の評価方法の一般化
    • 要約
  • 第28章 金利デリバティブ:標準的なマーケット・モデル
    • 28.1 債券オプション
    • 28.2 金利キャップとフロア
    • 28.3 ヨーロピアン・スワップション
    • 28.4 一般化
    • 28.5 金利デリバティブのヘッジ
    • 要約
  • 第29章 コンベキシティ調整,タイミング調整,クオント調整
    • 29.1 コンベキシティ調整
    • 29.2 タイミング調整
    • 29.3 クオント
    • 要約
  • 第30章 金利デリバティブ:短期金利モデル
    • 30.1 背景
    • 30.2 均衡モデル
    • 30.3 無裁定モデル
    • 30.4 贋券オプション
    • 30.5 ボラティリティの期間構造
    • 30.6 金利ツリー
    • 30.7 一般的なツリー構築手順
    • 30.8 キャリブレーション
    • 30.9 ユファクター・モデルを用いたヘッジ
    • 要約
  • 第31章 金利デリバティブ:HJMとLMM
    • 31.1 Heath−Jarrow−Mortonモデル
    • 31.2 LIBORマーケット・モデル
    • 31.3 政府系機関モーゲージ証券
    • 要約
  • 第32章 スワップ再訪
    • 32.1 バニラ取引の変形
    • 32.2 コンパウンド・スワップ
    • 32.3 通貨スワップ
    • 32.4 より複雑なスワップ
    • 32.5 エクイティ・スワップ
    • 32.6 オプションを内包したスワップ
    • 32.7 その他のスワップ
    • 要約
  • 第33章 リアル・オプション
    • 33.1 資本投資の評価
    • 33.2 リスク中立化法の拡張
    • 33.3 リスクの市場価格の推定
    • 33.4 事業評価への応用
    • 33.5 商品価格
    • 33.6 投資機会のオプションの評価
    • 要約
  • 第34章 デリバティブにおける不幸な出来事と教訓
    • 34.1 すべてのデリバティブ利用者に対する教訓
    • 34.2 金融機関に対する教訓
    • 34.3 金融機関以外の企業に対する教訓
    • 要約

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