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目次

CREDIT RISK MODELING

CREDIT RISK MODELING (大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ)

  • Tomasz R.Bielecki(著)/ Monique Jeanblanc(著)/ Marek Rutkowski(著)
  • 1 Structural Approach
    • 1.1 Notation and Definitions
    • 1.2 The Merton Model
    • 1.3 First Passage Times
    • 1.4 The Black and Cox Model
    • 1.5 Extensions of the Black and Cox Model
    • 1.6 Random Barrier
  • 2 Hazard Function Approach
    • 2.1 Elementary Market Model
    • 2.2 Martingale Approach
    • 2.3 Pricing of General Defaultable Claims
    • 2.4 Single−Name Credit Derivatives
    • 2.5 Basket Credit Derivatives
    • 2.6 Applications to Copula‐Based Models
  • 3 Hazard Process Approach
    • 3.1 Hazard Process and its Applications
    • 3.2 Hypothesis(H)
    • 3.3 Predictable Representation Theorem
    • 3.4 The Girsanov Theorem
    • 3.5 Invariance of the Hypothesis(H)
    • 3.6 G−Intensity of Default Time
    • 3.7 Single−Name CDS Market
    • 3.8 Multi−Name CDS Market
  • 4 Hedging of Defaultable Claims
    • 4.1 Semimartingale Market Model
    • 4.2 Trading Strategies
    • 4.3 Martingale Approach
    • 4.4 PDE Approach
  • 5 Modeling Dependent Defaults
    • 5.1 Basket Credit Derivatives
    • 5.2 Conditionally Independent Defaults
    • 5.3 Valuation of FTDC and LTDC
    • 5.4 Copula−Based Approaches
    • 5.5 One−factor Gaussian Copula Model
    • 5.6 Jarrow and Yu Model
    • 5.7 Kusuoka’s Model
    • 5.8 Basket Credit Derivatives
    • 5.9 Modeling of Credit Ratings
  • A Complements
    • A.1 Standard Poisson Process
    • A.2 Inhomogeneous Poisson Process
    • A.3 Conditional Poisson Process
    • A.4 The Doléans Exponential