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目次

動学的パネルデータ分析

動学的パネルデータ分析

  • 千木良 弘朗(著)/ 早川 和彦(著)/ 山本 拓(著)
    第1章 静学的パネル分析
    1.1 パネルデータ分析の問題意識
    1.2 固定効果分析
    1.3 変量効果分析
    1.4 パネルデータモデルの妥当性の検定
    1.5 動学的パネルデータ分析に向けて
    1.6 まとめ

    第Ⅰ部 定常な動学的パネル分析

    第2章 パネル自己回帰モデルの推定
    2.1 パネル自己回帰モデル
    2.2 OLS 推定量
    2.3 操作変数推定量
    2.4 GMM 推定量
    2.5 その他の推定量
    2.6 初期条件について

    第3章 外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定と検定
    3.1 外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定
    3.2 動学的パネルモデルにおける様々な検定
    3.3 実証分析例

    第4章 拡張された動学的パネルモデル
    4.1 パネル AR(p) モデル
    4.2 不均一なタイムトレンドを持つモデル
    4.3 クロスセクション間に相関があるモデル
    4.4 ARCH 構造を持つ動学的パネルモデル
    4.5 パネル VAR モデル
    4.6 不均一な動学的パネルモデル(ランダム係数モデル)

    第Ⅱ部 非定常な動学的パネル分析

    第5章 第1世代の単位根検定と定常性検定
    5.1 Levin, Lin and Chu の単位根検定
    5.2 Im, Pesaran and Shin の単位根検定
    5.3 Combination 単位根検定
    5.4 Hadri の定常性検定
    5.5 検定の小標本特性の比較
    5.6 実証分析例
    5.7 まとめ

    第6章 第2世代の単位根検定と定常性検定
    6.1 クロスセクション間の相関の導入
    6.2 単位根検定
    6.3 定常性検定
    6.4 実証分析例

    第7章 第1世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
    7.1 非定常時系列回帰モデルの推定
    7.2 第1世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定

    第8章 第2世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
    8.1 見せかけの回帰モデル
    8.2 共和分モデルの推定:共分散アプローチ
    8.3 共和分モデルの推定:時間効果アプローチ
    8.4 共和分モデルの推定:ファクターアプローチ

    第9章 パネル共和分検定とパネル多変量共和分モデル
    9.1 クロスセクション間の相関が無いときの共和分検定
    9.2 クロスセクション間に相関があるときの共和分検定
    9.3 パネル多変量共和分モデルの推定と検定

    付録A 一般化モーメント(GMM)推定量
    A.1 GMM 推定量の定義
    A.2 GMM 推定量の漸近的特性
    A.3 GMM 推定量における検定
    付録B ブラウン運動の復習と長期分散の推定
    B.1 ブラウン運動の定義
    B.2 いくつかの収束結果と長期分散
    B.3 ブラウン運動の期待値と分散
    B.4 長期分散の推定
    付録C ファクターモデルとファクター数の推定
    C.1 ファクターモデル
    C.2 ファクターモデルの推定
    C.3 ファクター数の推定
    付録D 検定の小標本特性と漸近特性について
    D.1 小標本特性
    D.2 大標本特性
    付録E マクロパネルデータの分析における漸近論について