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目次

動学的パネルデータ分析

動学的パネルデータ分析

  • 千木良 弘朗(著)/ 早川 和彦(著)/ 山本 拓(著)
  • 第1章 静学的パネル分析
    • 1.1 パネルデータ分析の問題意識
    • 1.2 固定効果分析
    • 1.3 変量効果分析
    • 1.4 パネルデータモデルの妥当性の検定
    • 1.5 動学的パネルデータ分析に向けて
    • 1.6 まとめ
  • 第Ⅰ部 定常な動学的パネル分析
  • 第2章 パネル自己回帰モデルの推定
    • 2.1 パネル自己回帰モデル
    • 2.2 OLS推定量
    • 2.3 操作変数推定量
    • 2.4 GMM推定量
    • 2.5 その他の推定量
    • 2.6 初期条件について
  • 第3章 外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定と検定
    • 3.1 外生変数を含んだ動学的パネルモデルの推定
    • 3.2 動学的パネルモデルにおける様々な検定
    • 3.3 実証分析例
  • 第4章 拡張された動学的パネルモデル
    • 4.1 パネルAR(p)モデル
    • 4.2 不均一なタイムトレンドを持つモデル
    • 4.3 クロスセクション間に相関があるモデル
    • 4.4 ARCH構造を持つ動学的パネルモデル
    • 4.5 パネルVARモデル
    • 4.6 不均一な動学的パネルモデル(ランダム係数モデル)
  • 第Ⅱ部 非定常な動学的パネル分析
  • 第5章 第1世代の単位根検定と定常性検定
    • 5.1 Levin,Lin and Chuの単位根検定
    • 5.2 Im,Pesaran and Shinの単位根検定
    • 5.3 Combination単位根検定
    • 5.4 Hadriの定常性検定
    • 5.5 検定の小標本特性の比較
    • 5.6 実証分析例
    • 5.7 まとめ
  • 第6章 第2世代の単位根検定と定常性検定
    • 6.1 クロスセクション間の相関の導入
    • 6.2 単位根検定
    • 6.3 定常性検定
    • 6.4 実証分析例
  • 第7章 第1世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
    • 7.1 非定常時系列回帰モデルの推定
    • 7.2 第1世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
  • 第8章 第2世代の見せかけの回帰と共和分モデルの推定
    • 8.1 見せかけの回帰モデル
    • 8.2 共和分モデルの推定:共分散アプローチ
    • 8.3 共和分モデルの推定:時間効果アプローチ
    • 8.4 共和分モデルの推定:ファクターアプローチ
  • 第9章 パネル共和分検定とパネル多変量共和分モデル
    • 9.1 クロスセクション間の相関が無いときの共和分検定
    • 9.2 クロスセクション間に相関があるときの共和分検定
    • 9.3 パネル多変量共和分モデルの推定と検定
  • 付録A 一般化モーメント(GMM)推定量
    • A.1 GMM推定量の定義
    • A.2 GMM推定量の漸近的特性
    • A.3 GMM推定量における検定
  • 付録B ブラウン運動の復習と長期分散の推定
    • B.1 ブラウン運動の定義
    • B.2 いくつかの収束結果と長期分散
    • B.3 ブラウン運動の期待値と分散
    • B.4 長期分散の推定
  • 付録C ファクターモデルとファクター数の推定
    • C.1 ファクターモデル
    • C.2 ファクターモデルの推定
    • C.3 ファクター数の推定
  • 付録D 検定の小標本特性と漸近特性について
    • D.1 小標本特性
    • D.2 大標本特性
  • 付録E マクロパネルデータの分析における漸近論について