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目次

  • 第Ⅰ章 株式に関わるリスクとリスク管理
    • 第1節 「危険(リスク)」概念
    • 第2節 リスクと効用函数
    • 第3節 期待値,分散,歪度,及び積率母函数
    • 第4節 株式及び株式の収益率とリスク
    • 第5節 平均=分散アプローチ
    • 第6節 ポートフォリオ・リスク縮減のしくみ
    • 第7節 2ファンド定理の証明
    • 第8節 分離定理の証明
    • 第9節 資本資産評価モデルをめぐって
    • 第10節 単一要因モデル(マーケット・モデル)
    • 第11節 平均=分散モデルにおけるリスクと単一要因モデルにおけるリスク
    • 第12節 ベータ・リスクと財務リスクとの関係
    • 第13節 多要因モデル
    • 第14節 平均=分散アプローチの限界
    • 第15節 多期間ポートフォリオ理論
    • 第16節 結語
  • 第Ⅱ章 債券に関わるリスクとリスク管理
    • 第1節 債券と株券との違い
    • 第2節 債券の種類
    • 第3節 債券格付け
    • 第4節 債券と財務制限条項及び甘味剤
    • 第5節 債券利回りの色々
    • 第6節 利子率の期間構造について
    • 第7節 債券投資に伴う収入源及びリスクの種類
    • 第8節 債券価格式の非線型性と価格リスク及び金利リスクの関係
    • 第9節 デュレーション概念
    • 第10節 コンヴェキシィティ概念
    • 第11節 イミュニゼーションを用いたリスク管理
    • 第12節 コンティンジェント・イミュニゼーションを用いたリスク管理
    • 第13節 債券入れ替えに関する各種の戦略
    • 第14節 「サーフィン理論」の紹介−運用と調達における最適戦略
  • 第Ⅲ章 先物取引及びスワップ取引に関わるリスクとリスク管理
    • 第1節 先物市場とヘッジング機能
    • 第2節 先物価格決定と先物市場の機能
    • 第3節 株式市場における先物取引
    • 第4節 債券市場における先物取引
    • 第5節 為替市場における先物取引
    • 第6節 スワップ取引
  • 第Ⅳ章 外国為替取引に関わるリスクとリスク管理
    • 第1節 外国為替と外国為替相場
    • 第2節 外国為替レート決定理論
  • 第Ⅴ章 デリヴァティヴに関わるリスクとリスク管理
    • 第1節 デリヴァティヴについて
    • 第2節 プレイン・ヴァニラ・オプション
    • 第3節 リスクレス裁定ポートフォリオの編成とブラック=ショールズ算式
    • 第4節 プット・コール・パリティの導出
    • 第5節 オプション・グリーク
    • 第6節 ヘッジングとポートフォリオ・インシュアランス
    • 第7節 アメリカン・プット・オプション価値の近似解法
  • 第Ⅵ章 オプション評価の応用
    • 第1節 アセット・ディジタル・オプション
    • 第2節 キャッシュ・ディジタル・オプション
    • 第3節 スプレッド・オプション
    • 第4節 バリアー・オプション
    • 第5節 ルックバック・オプション
    • 第6節 エイジアン・オプション
    • 第7節 連続型における期間構造モデル
    • 第8節 天候デリヴァティヴ
  • 第Ⅶ章 リスク指標と統合リスク管理
    • 第1節 エルスバーグによる反例
    • 第2節 プロスペクト理論
    • 第3節 VaRについて
    • 第4節 確率優位概念について
    • 第5節 リスク指標による評価基準の選択と公理規範から設定されるリスク尺度について
    • 第6節 金融リスクの定性的な分類の試み

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