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目次

リスクマネジメント

リスクマネジメント (Minervaファイナンス講座)

  • 菅野 正泰(著)/ 木村 俊一(監修)
  • 第1章 リスク管理
    • 1.1 リスクと不確実性
    • 1.2 リスクの分類
    • 1.3 金融業におけるリスク管理規制
    • 1.4 銀行の自己資本比率規制
    • 1.5 リスク管理上の教訓
  • 第2章 確率分布とリスク量の定義
    • 2.1 度数分布と分位点
    • 2.2 確率分布
    • 2.3 リスク量の定義
    • 演習問題
  • 第3章 市場リスク
    • 3.1 イントロダクション
    • 3.2 収益率
    • 3.3 ルートT倍ルール
    • 3.4 デルタ法
    • 3.5 エクスポージャーのマッピング
    • 3.6 モンテカルロ・シミュレーション法
    • 3.7 ヒストリカル・シミュレーション法
    • 3.8 市場リスク計測手法のまとめ
    • 3.9 市場VaRのバックテスト
    • 演習問題
  • 第4章 信用リスク
    • 4.1 イントロダクション
    • 4.2 生存時間分析とハザード関数
    • 4.3 シングルネームの信用リスクモデル
    • 4.4 リスクパラメーター
    • 4.5 社債価値評価
    • 4.6 信用ポートフォリオリスク評価
    • 演習問題
  • 第5章 事業法人の信用リスク管理
    • 5.1 イントロダクション
    • 5.2 信用格付制度
    • 5.3 信用格付の付与プロセス
    • 5.4 信用格付モデルの構築
    • 5.5 信用格付モデルの検証
    • 演習問題
  • 第6章 住宅ローンのリスク管理
    • 6.1 イントロダクション
    • 6.2 住宅ローン審査
    • 6.3 債務者ランク
    • 6.4 スコアリングモデル
    • 6.5 住宅ローンの信用リスク評価
    • 演習問題
  • 第7章 カウンターパーティ信用リスク
    • 7.1 イントロダクション
    • 7.2 信用エクスポージャーの指標
    • 7.3 CVA評価
    • 7.4 CVAコントリビューションとEEコントリビューション
    • 7.5 CVAコントリビューションの正規近似による解析解
    • 演習問題
  • 第8章 オペレーショナル・リスク
    • 8.1 イントロダクション
    • 8.2 損失分布アプローチ
    • 8.3 シナリオベースアプローチ
  • 第9章 流動性リスク
    • 9.1 イントロダクション
    • 9.2 資金繰りリスク
    • 9.3 市場流動性リスク
  • 第10章 統合リスク
    • 10.1 イントロダクション
    • 10.2 リスク分散効果
    • 10.3 リスク資本管理
    • 10.4 リスク合算モデル
    • 10.5 統合リスクの数値分析
    • 演習問題

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