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目次

ランカスター ベイジアン計量経済学

ランカスター ベイジアン計量経済学

  • Tony Lancaster(著)/ 小暮 厚之(監訳・訳)/ 梶田 幸作(監訳・訳)/ 黒島 テレサ(訳)/ 莵原 義弘(訳)/ 倉知 善行(訳)
  • chapter 1 ベイジアン・アルゴリズム
    • 1.1 計量経済分析
    • 1.2 統計分析
    • 1.3 ベイズの定理
    • 1.4 ベイズの定理の構成要素
    • 1.5 結論と要約
    • 1.6 練習問題と補足
    • 1.7 第1章の付録:さまざまな確率分布
    • 1.8 文献ノート
  • chapter 2 予測とモデルの批判
    • 2.1 モデルチェックの方法
    • 2.2 正式でないモデルチェック
    • 2.3 確認できない信念
    • 2.4 正式なモデルチェック
    • 2.5 事後予測
    • 2.6 事後オッズ比とモデル選択
    • 2.7 モデルの拡大
    • 2.8 要約
    • 2.9 練習問題
    • 2.10 文献ノート
  • chapter 3 線形回帰モデル
    • 3.1 はじめに
    • 3.2 経済学者と回帰モデル
    • 3.3 線形回帰モデル
    • 3.4 線形回帰への多項分布アプローチ
    • 3.5 正規線形モデルのチェック
    • 3.6 正規線形回帰モデルの拡張
    • 3.7 結論と議論の要約
    • 3.8 第3章の付録
    • 3.9 練習問題と輔足
    • 3.10 文献ノート
  • chapter 4 ベイジアン計算
    • 4.1 正規近似
    • 4.2 一段階による正確なサンプリング
    • 4.3 マルコフ連鎖モンテカルロ
    • 4.4 推移カーネルを構築する2つの一般的な方法
    • 4.5 結論
    • 4.6 練習問題と補足
    • 4.7 文献ノート
  • chapter 5 非線形回帰モデル
    • 5.1 生産関数の推定
    • 5.2 二項選択
    • 5.3 順序多項選択
    • 5.4 多項選択
    • 5.5 トービットモデル
    • 5.6 計数データ
    • 5.7 デュレーションデータ
    • 5.8 結語
    • 5.9 練習問題
    • 5.10 第5章の付録:さまざまな分布
    • 5.11 文献ノート
  • chapter 6 無作為化データ,制御データ,および観測データ
    • 6.1 イントロダクション
    • 6.2 計画実験
    • 6.3 シンプソンのパラドックス
    • 6.4 結論
    • 6.5 第6章の付録:Koopmansの外生性に関する見解
    • 6.6 文献ノート
  • chapter 7 パネルデータのモデル
    • 7.1 パネルデータ
    • 7.2 パネルデータの有用性
    • 7.3 パネルデータに対する線形モデル
    • 7.4 パネル計数データ
    • 7.5 パネル期間データ
    • 7.6 パネル二値データ
    • 7.7 結論と注意
    • 7.8 練習問題
    • 7.9 文献ノート
  • chapter 8 繰作変数
    • 8.1 序説
    • 8.2 乱数発生器と操作変数
    • 8.3 モデルと操作変数
    • 8.4 再帰方程式モデルの構造
    • 8.5 再帰的システムにおける推測
    • 8.6 操作変数を用いる推測に対する数値分析
    • 8.7 賃金と教育へのⅣ法の応用
    • 8.8 同時方程式
    • 8.9 操作変数に関する結論
    • 8.10 文献ノート
  • chapter 9 時系列モデル
    • 9.1 1次の自己回帰過程
    • 9.2 確率的ボラティリティ
    • 9.3 拡張
    • 9.4 練習問題
    • 9.5 文献ノート
  • appendix 1 頻度論者vsベイジアン
    • A1.1 頻度論者のアプローチ
    • A1.2 ベイジアンとの対比
  • appendix 2 プログラミング
    • A2.1 S言語
    • A2.2 WinBUGS
  • appendix 3 BUGSコード
    • A3.1 正規線形モデル
    • A3.2 不均一分散の回帰モデル
    • A3.3 誤差項が自己相関をもつ回帰モデル
    • A3.4 CES生産関数
    • A3.5 プロビットモデル
    • A3.6 トービットモデル
    • A3.7 切断正規モデル
    • A3.8 順序プロビットモデル
    • A3.9 ポアソン回帰モデル
    • A3.10 不均一ポアソン回帰モデル
    • A3.11 右側打ち切りのワイブルデータ
    • A3.12 打ち切り不均一ワイブルモデル
    • A3.13 過剰識別な再帰方程式モデル
    • A3.14 丁度識別の連立方程式モデル
    • A3.15 パネルデータの線形モデル
    • A3.16 2次の自己回帰モデル
    • A3.17 確率的ボラティリティモデル