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目次

利益率の持続性と平均回帰

利益率の持続性と平均回帰

  • 大日方 隆(著)
  • 第1章 研究の主題
    • 1 はじめに
    • 2 先行研究
    • 3 法人企業統計の特徴
    • 4 推定モデル
    • 5 仮説と分析手法
    • 6 おわりに
  • 第2章 予備的考察と基本的分析
    • 1 はじめに
    • 2 予備的考察
    • 3 基本的な分析結果
    • 4 多段階利益の係数の比較
    • 5 おわりに
  • 第3章 ノンパラメトリック分析
    • 1 はじめに
    • 2 先行研究
    • 3 ポートフォリオの基本グラフ
    • 4 10分位ポートフォリオの利益率の動向
    • 5 10分位ポートフォリオの「利益率の変化」の動向
    • 6 生存バイアス
    • 7 おわりに
  • 第4章 年度別分析
    • 1 はじめに
    • 2 先行研究
    • 3 回帰モデルと仮説
    • 4 年度別クロス・セクション分析
    • 5 年度別推定結果の統合とトレンド分析
    • 6 おわりに
  • 第5章 産業別分析(1)
    • 1 はじめに
    • 2 産業別分析の意義
    • 3 利益率の産業間格差および産業内格差
    • 4 基本的分析結果
    • 5 推定結果の統合
    • 6 Fama‐MacBeth回帰
    • 7 多段階利益の係数の比較
    • 8 おわりに
  • 第6章 産業別分析(2)
    • 1 はじめに
    • 2 先行研究
    • 3 誤差項の系列相関
    • 4 Cochrane‐Orcutt法とPrais‐Winsten法による推定
    • 5 FGLS法による推定
    • 6 固定効果ARモデル
    • 7 ダイナミック・パネル分析
    • 8 おわりに
  • 第7章 企業別分析
    • 1 はじめに
    • 2 先行研究
    • 3 予備的考察−OLSによる係数の分析
    • 4 Prais‐Winsten法による係数
    • 5 Population Averaged Modelによる推定結果
    • 6 多段階利益の係数の比較
    • 7 おわりに
  • 第8章 非線形性の分析
    • 1 はじめに
    • 2 先行研究
    • 3 回帰モデルと分析手法
    • 4 分位点回帰の結果
    • 5 ポートフォリオ別の回帰分析
    • 6 おわりに
  • 第9章 頑健性テスト
    • 1 はじめに
    • 2 自己平均への回帰
    • 3 構造方程式モデル
    • 4 ダイナミック・パネル分析
    • 5 外れ値の処理
    • 6 全サンプルの原数値による分析
    • 7 全サンプルの順位値による分析
    • 8 利益率の対前年度変化の影響
    • 9 非線形性の再検討
    • 10 おわりに
  • 第10章 中央値への回帰傾向
    • 1 はじめに
    • 2 収束ターゲット
    • 3 持続性係数の比較
    • 4 年度別係数とトレンド
    • 5 ダイナミック・パネル分析
    • 6 非線形性の分析
    • 7 長期の利益率の変化
    • 8 おわりに
  • 第11章 係数パネル・データのメタ分析
    • 1 はじめに
    • 2 先行研究
    • 3 係数の平均値
    • 4 多段階利益の係数の比較
    • 5 持続性係数のパネル・データの分析
    • 6 おわりに
  • 第12章 誤差修正モデル
    • 1 はじめに
    • 2 パネル分析
    • 3 非線形性−ポートフォリオ分析
    • 4 多段階利益の係数の比較
    • 5 追加的分析
    • 6 おわりに
  • 第13章 研究の総括
    • 1 はじめに
    • 2 主要な分析結果
    • 3 分析手法
    • 4 研究のインプリケーション
    • 5 おわりに

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