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目次

  • 第1章 GARCHモデルとEGARCHモデルによる外国為替レート変動の分析
    • 1.1 はじめに
    • 1.2 GARCHモデルとEGARCHモデル
    • 1.3 データと実証結果
    • 1.4 結論と今後の課題
  • 第2章 EGARCH−Mモデルによる個別株式の株価変動に関する分析
    • 2.1 はじめに
    • 2.2 分析モデル
    • 2.3 データと実証結果
    • 2.4 結論と今後の課題
  • 第3章 G@RCHによる資産価格の時系列分析
    • 3.1 はじめに
    • 3.2 分析モデル
    • 3.3 データと実証結果
    • 3.4 結論と今後の課題
  • 第4章 規制緩和・規制強化による金融市場の構造変化の検証法
    • 4.1 はじめに
    • 4.2 構造変化の検証方法
    • 4.3 まとめと今後の課題
  • 第5章 東日本大震災による日本の株式市場の構造変化の検証
    • 5.1 はじめに
    • 5.2 GARCHモデルによる構造変化の検証方法
    • 5.3 データと実証結果
    • 5.4 まとめと今後の課題
  • 第6章 日経225先物のボラティリティの長期記憶性に関する分析
    • 6.1 はじめに
    • 6.2 分析モデル
    • 6.3 データと実証結果
    • 6.4 結論と今後の課題
    • 第6章の補論
  • 第7章 日経平均株価の長期トレンド分析
    • 7.1 はじめに
    • 7.2 分析モデル
    • 7.3 データと実証結果
    • 7.4 結論と今後の課題
  • 第8章 日経225先物とTOPIX先物のブル・ベア相場の分析
    • 8.1 はじめに
    • 8.2 分析モデル
    • 8.3 データと実証結果
    • 8.4 結論と今後の課題
  • 第9章 ARCH型モデルによる日経225オプションの実証研究に関するサーベイ
    • 9.1 はじめに
    • 9.2 オプション分析におけるARCH型モデルとオプション評価
    • 9.3 GARCH,GJR,EGARCHモデルによるオプション価格付け
    • 9.4 ベイズ推定法によるオプション評価
    • 9.5 長期記憶モデルによるオプション価格付け
    • 9.6 ARCH型モデルの応用によるオプション価格付け
    • 9.7 まとめと今後の展望
    • 第9章の補論

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