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目次

金融工学入門 第2版

金融工学入門 第2版

  • デービッド・G.ルーエンバーガー(著)/ 今野 浩(訳)/ 鈴木 賢一(訳)/ 枇々木 規雄(訳)
  • 第1章 イントロダクション
    • 1.1 キャッシュ・フロー
    • 1.2 投資と市場
    • 1.3 典型的な投資問題
    • 1.4 本書の構成
  • 第Ⅰ部 確定的なキャッシュ・フロー流列
  • 第2章 基本的な金利理論
    • 2.1 元本と利息
    • 2.2 現在価値
    • 2.3 流列の現在価値および将来価値
    • 2.4 内部収益率
    • 2.5 評価基準
    • 2.6 応用と拡張
    • 2.7 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第3章 確定利付証券
    • 3.1 将来のキャッシュに対する市場
    • 3.2 価格式
    • 3.3 債券の詳細
    • 3.4 利回り
    • 3.5 デュレーション
    • 3.6 イミュニゼーション
    • 3.7 コンベキシティ
    • 3.8 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第4章 金利の期間構造
    • 4.1 イールド・カーブ
    • 4.2 期間構造
    • 4.3 フォワード・レート
    • 4.4 期間構造仮説
    • 4.5 期待ダイナミクス
    • 4.6 逐次現在価値計算
    • 4.7 変動利付き債権
    • 4.8 デュレーション
    • 4.9 イミュニゼーション
    • 4.10 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第5章 応用金利分析
    • 5.1 資本予算
    • 5.2 最適ポートフォリオ
    • 5.3 動的キャッシュ・フロー過程
    • 5.4 最適管理
    • 5.5 調和定理
    • 5.6 企業評価
    • 5.7 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第Ⅱ部 1期間確率的キャッシュ・フロー
  • 第6章 平均−分散ポートフォリオ理論
    • 6.1 資産の収益
    • 6.2 確率変数
    • 6.3 ランダムな収益
    • 6.4 ポートフォリオの平均と分散
    • 6.5 実現可能領域
    • 6.6 マーコビッツ・モデル
    • 6.7 2−ファンド定理
    • 6.8 無リスク資産が含まれる場合
    • 6.9 1−ファンド定理
    • 6.10 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第7章 資本資産価格付けモデル
    • 7.1 市場均衡
    • 7.2 資本市場線
    • 7.3 価格付けモデル
    • 7.4 証券市場線
    • 7.5 投資への含意
    • 7.6 パフォーマンス評価
    • 7.7 価格公式としてのCAPM
    • 7.8 プロジェクト選択
    • 7.9 射影価格付け
    • 7.10 相関価格付け
    • 7.11 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第8章 その他の価格付けモデル
    • 8.1 イントロダクション
    • 8.2 ファクター・モデル
    • 8.3 シングル−ファクター・モデルとしてのCAPM
    • 8.4 裁定価格理論
    • 8.5 ファクター付き射影価格付け
    • 8.6 多期間の誤謬
    • 8.7 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第9章 データと統計
    • 9.1 基本的な推定法
    • 9.2 他のパラメータの推定
    • 9.3 推定誤差の影響
    • 9.4 保守的アプローチ
    • 9.5 均衡からのティルト
    • 9.6 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第10章 リスク尺度
    • 10.1 バリュー・アット・リスク
    • 10.2 バリュー・アット・リスクの計算
    • 10.3 VaRに対する批判
    • 10.4 コヒーレント・リスク尺度
    • 10.5 条件付きバリュー・アット・リスク
    • 10.6 コヒーレント尺度の特徴
    • 10.7 凸性
    • 10.8 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第11章 一般原理
    • 11.1 イントロダクション
    • 11.2 効用関数
    • 11.3 リスク回避
    • 11.4 効用関数の特定
    • 11.5 効用関数と平均−分散基準
    • 11.6 線形価格公式
    • 11.7 ポートフォリオ選択
    • 11.8 裁定境界
    • 11.9 ゼロ水準価格付け
    • 11.10 対数最適価格
    • 11.11 有限状態モデル
    • 11.12 リスク中立価格付け
    • 11.13 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第Ⅲ部 派生証券
  • 第12章 先渡、先物、スワップ
    • 12.1 価格付けの原則
    • 12.2 先渡契約
    • 12.3 先渡価格
    • 12.4 先渡契約の価値
    • 12.5 スワップ
    • 12.6 先物契約の基礎
    • 12.7 先物価格
    • 12.8 期待現物価格との関係
    • 12.9 完全ヘッジ
    • 12.10 最小分散ヘッジ
    • 12.11 最適ヘッジ
    • 12.12 非線形リスクのヘッジ
    • 12.13 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第13章 資産ダイナミクスのモデル
    • 13.1 2項格子モデル
    • 13.2 加法的モデル
    • 13.3 乗法的モデル
    • 13.4 典型的なパラメータの値
    • 13.5 対数正規確率変数
    • 13.6 ランダムウォークとウィーナー過程
    • 13.7 株価過程
    • 13.8 伊藤の定理
    • 13.9 2項格子再訪
    • 13.10 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第14章 基本的なオプション理論
    • 14.1 オプションの概念
    • 14.2 オプション価格の牲質
    • 14.3 オプションの組み合わせとプット−コール・パリティ
    • 14.4 早期権利行使
    • 14.5 1期間の2項格子オプション理論
    • 14.6 多期間のオプション
    • 14.7 より一般的な2項格子問題
    • 14.8 実物投資機会の評価
    • 14.9 一般的なリスク中立価格付け
    • 14.10 三原則の効能
    • 14.11 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第15章 オプションについての追加事項
    • 15.1 イントロダクション
    • 15.2 ブラック−ショールズ方程式
    • 15.3 コール・オプションの評価式
    • 15.4 リスク中立評価法
    • 15.5 デルタ
    • 15.6 複製、合成オプション、ポートフォリオ・インシュランス
    • 15.7 ボラティリティ・スマイル
    • 15.8 計算手法
    • 15.9 エキゾチック・オプション
    • 15.10 手法の比較
    • 15.11 保管費用と配当
    • 15.12 マルチンゲールによる価格付け
    • 15.13 公理とブラック−ショールズ式
    • 15.14 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第16章 金利派生証券
    • 16.1 金利派生証券の例
    • 16.2 理論に必要な事項
    • 16.3 2項格子によるアプローチ
    • 16.4 価格付けの応用
    • 16.5 レベリングと変動利付きローン
    • 16.6 前進計算式
    • 16.7 期間構造とのマッチング
    • 16.8 イミュニゼーション
    • 16.9 CMO
    • 16.10 金利変動のモデル
    • 16.11 連続時間の解
    • 16.12 拡張
    • 16.13 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第17章 信用リスク
    • 17.1 マートンの古典的モデル
    • 17.2 初到達時間
    • 17.3 格付け手法
    • 17.4 強度(誘導型)モデル
    • 17.5 確率強度モデル
    • 17.6 期間中の受け取り
    • 17.7 解析的な取り扱いが可能なコックス過程
    • 17.8 シミュレーション
    • 17.9 格子法
    • 17.10 デフォルトに相関がある場合
    • 17.11 クレジット派生証券
    • 17.12 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第Ⅳ部 一般的なキャッシュ・フロー流列
  • 第18章 最適ポートフォリオ成長
    • 18.1 投資回転盤
    • 18.2 成長に対する対数効用アプローチ
    • 18.3 対数最適戦略の特性
    • 18.4 代替的アプローチ
    • 18.5 連続時間成長
    • 18.6 実現可能領域
    • 18.7 対数最適価格公式
    • 18.8 対数最適価格付けとブラック−ショールズ方程式
    • 18.9 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 第19章 一般の投資評価
    • 19.1 一般化現在価値
    • 19.2 多期間証券
    • 19.3 リスク中立価格付け
    • 19.4 最適な価格付け
    • 19.5 2重格子
    • 19.6 2重格子上での価格付け
    • 19.7 個別的不確実性のもとでの投資
    • 19.8 購入価格分析
    • 19.9 連続時間における価格付けの公理
    • 19.10 まとめ
    • 練習問題
    • 参考文献
  • 付録A 確率論の基礎
    • A.1 一般概念
    • A.2 正規確率変数
    • A.3 対数正規確率変数
  • 付録B 微分積分学と最適化
    • B.1 関数
    • B.2 微分演算
    • B.3 最適化