目次
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<big><strong>第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes 式の導出</big></strong>
1.1 市場の設定
1.2 マルチンゲール・アプローチの概要
1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用
1.4 株価のモデリングとブラウン運動
1.5 伊藤の公式
1.6 Black-Scholes 式の導出
1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現
1.8 ニューメレールの選択と測度
章末付録
1: 2 項モデルとマルチンゲール・アプローチ
2: ブラウン運動：対称ランダムウォークからの構成
3: 2 次変分と伊藤の公式
4: 対数正規分布について
5: 指数化された正規分布の期待値
6: Black-Scholes 方程式の導出
<big><strong>第2章 エキゾチック・オプション</big></strong>
2.1 スプレッド・オプション
2.2 コンパウンド・オプション
2.3 クオント
2.4 バリアー・オプション
<big><strong>第3章 フォワード・メジャーとその応用</big></strong>
3.1 債券価格とフォワード・メジャー
3.2 フォワード・メジャーによるプライシング
3.3 フォワード・メジャーへの変換
3.4 応用例：金利キャップ
3.5 債券のプライシングについて
3.6 フォワードと先物
3.7 フォワード価格と先物価格の違い
章末付録
1: 為替のフォワード
2: ユーロ円金利先物のTiming Adjustment
<big><strong>巻末付録：確率論入門の入門
推薦図書</big></strong>
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