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目次

    <big><strong>第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes 式の導出</big></strong>
    1.1 市場の設定
    1.2 マルチンゲール・アプローチの概要
    1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用
    1.4 株価のモデリングとブラウン運動
    1.5 伊藤の公式
    1.6 Black-Scholes 式の導出
    1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現
    1.8 ニューメレールの選択と測度
    章末付録
    1: 2 項モデルとマルチンゲール・アプローチ
    2: ブラウン運動:対称ランダムウォークからの構成
    3: 2 次変分と伊藤の公式
    4: 対数正規分布について
    5: 指数化された正規分布の期待値
    6: Black-Scholes 方程式の導出
    <big><strong>第2章 エキゾチック・オプション</big></strong>
    2.1 スプレッド・オプション
    2.2 コンパウンド・オプション
    2.3 クオント
    2.4 バリアー・オプション
    <big><strong>第3章 フォワード・メジャーとその応用</big></strong>
    3.1 債券価格とフォワード・メジャー
    3.2 フォワード・メジャーによるプライシング
    3.3 フォワード・メジャーへの変換
    3.4 応用例:金利キャップ
    3.5 債券のプライシングについて
    3.6 フォワードと先物
    3.7 フォワード価格と先物価格の違い
    章末付録
    1: 為替のフォワード
    2: ユーロ円金利先物のTiming Adjustment
    <big><strong>巻末付録:確率論入門の入門
    推薦図書</big></strong>

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