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目次

経済時系列と季節調整法

経済時系列と季節調整法 (統計解析スタンダード)

  • 高岡 慎(著)/ 国友 直人(編集)/ 竹村 彰通(編集)/ 岩崎 学(編集)
  • 1.はじめに
    • 1.1 経済時系列の季節性
    • 1.2 季節調整法
    • 1.3 季節調整法とソフトウェア
  • 2.季節性の要因
    • 2.1 季節変動の考え方
    • 2.2 時系列分析と季節調整
  • 3.定常過程の性質
    • 3.1 定常過程
    • 3.2 自己共分散母関数
    • 3.3 和の定理
    • 3.4 covariance‐generating transform
    • 3.5 フーリエ変換
  • 4.季節変動の周期性
    • 4.1 周波数領域からみた季節性
    • 4.2 曜日効果
  • 5.時系列の分解と季節調整
    • 5.1 時系列の分解
    • 5.2 アドホックなフィルタ
    • 5.3 WK(Wiener‐Kolmogorov)フィルタ
    • 5.4 状態空間モデルによる状態の推定
    • 5.5 カルマンフィルタによる状態の推定
  • 6.X−11法
    • 6.1 X−11の概要
    • 6.2 X−11で使用されるフィルタ
    • 6.3 X−11フィルタの構成
    • 6.4 マスグレーブ法による端点付近の処理
  • 7.X−12−ARIMA
    • 7.1 X−11−ARIMAとX−12−ARIMA
    • 7.2 X−12−ARIMAの概要
    • 7.3 RegARIMAモデル
  • 8.TRAMO−SEATS
    • 8.1 TRAMO−SEATSの概要
    • 8.2 時系列モデルの分解
    • 8.3 TRAMO−SEATSによる季節調整
  • 9.状態空間モデルによる季節調整
    • 9.1 Decompの構成
    • 9.2 Decompの状態空間表現
    • 9.3 パラメータの推定
    • 9.4 計算例
    • 9.5 ノンパラメトリック回帰との関係
  • 10.その他の季節調整法
    • 10.1 STL
  • 11.国内の官公庁における実例
    • 11.1 国内の主な官庁統計における季節調整
    • 11.2 X−12−ARIMAにおけるモデル選択の問題
    • 11.3 安定性を考慮した法人企業統計のモデル選択方式