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目次

フィナンシャルエンジニアリング デリバティブ取引とリスク管理の総体系 第9版

フィナンシャルエンジニアリング デリバティブ取引とリスク管理の総体系 第9版

  • ジョン ハル(著)/ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券市場商品本部(訳)
  • 第1章 序論
    • 1.1 取引所市場
    • 1.2 店頭市場
    • 1.3 フォワード契約(先渡契約)
    • 1.4 先物契約
    • 1.5 オプション
    • 1.6 トレーダーの種類
    • 1.7 ヘッジャー
    • 1.8 スペキュレーター
    • 1.9 アービトラージャー
    • 1.10 危険性
    • 要約
  • 第2章 先物市場の仕組み
    • 2.1 先物取引
    • 2.2 先物契約の詳細
    • 2.3 先物価格の現物価格への収束
    • 2.4 証拠金制度
    • 2.5 店頭市場
    • 2.6 市場価格
    • 2.7 受渡し
    • 2.8 トレーダーのタイプおよび注文の種類
    • 2.9 取引の規制
    • 2.10 会計処理と税金
    • 2.11 フォワード契約と先物契約との違い
    • 要約
  • 第3章 先物を使ったヘッジ戦略
    • 3.1 基本原理
    • 3.2 ヘッジに対する賛否両論
    • 3.3 ベーシス・リスク
    • 3.4 クロス・ヘッジ
    • 3.5 株価指数先物
    • 3.6 スタック・アンド・ロール
    • 要約
  • 第4章 金利
    • 4.1 金利の種類
    • 4.2 金利の計算
    • 4.3 ゼロ・レート
    • 4.4 債権の価格づけ
    • 4.5 トレジャリー・ゼロ・レートの決定
    • 4.6 フォワード・レート
    • 4.7 金利先渡契約
    • 4.8 デュレーション
    • 4.9 コンベキシティ
    • 4.10 金利期間構造の理論
    • 要約
  • 第5章 フォワード価格と先物価格の決定
    • 5.1 投資資産と消費資産
    • 5.2 空売り
    • 5.3 前提と記号
    • 5.4 投資資産に対するフォワード価格
    • 5.5 既知の収入がある場合
    • 5.6 利回りが既知の場合
    • 5.7 フォワード契約の評価
    • 5.8 フォワード価格と先物価格は同じか
    • 5.9 株価指数の先物価格
    • 5.10 外国通貨のフォワード契約と先物契約
    • 5.11 商品先物
    • 5.12 キャリー・コスト
    • 5.13 受渡しのオプション
    • 5.14 先物価格と将来の現物価格の期待値
    • 要約
  • 第6章 金利先物
    • 6.1 デイ・カウント・コンベンションと価格の提示方法
    • 6.2 長期国債先物
    • 6.3 ユーロドル先物
    • 6.4 デュレーションに基づくヘッジ戦略
    • 6.5 資産と負債のポートフォリオのヘッジ
    • 要約
  • 第7章 スワップ
    • 7.1 金利スワップの仕組み
    • 7.2 デイ・カウント(日数計算)
    • 7.3 取引確認書(コンファメーション)
    • 7.4 比較優位論
    • 7.5 スワップ・レートの性質
    • 7.6 LIBORとスワップによるゼロ・レートの決定
    • 7.7 金利スワップの評価
    • 7.8 期間構造による影響
    • 7.9 固定対固定の通貨スワップ
    • 7.10 固定対固定の通貨スワップの評価
    • 7.11 その他の通貨スワップ
    • 7.12 信用リスク
    • 7.13 その他のスワップ
    • 要約
  • 第8章 証券化と2007年の信用危機
    • 8.1 証券化
    • 8.2 米国住宅市場
    • 8.3 何がいけなかったのか
    • 8.4 信用危機の余波
    • 要約
  • 第9章 OIS割引,信用問題,ファンディング・コスト
    • 9.1 無リスク金利
    • 9.2 OISレート
    • 9.3 OIS割引によるスワップとFRAの評価
    • 9.4 OIS対LIBOR:どちらが正しいのか
    • 9.5 信用リスク:CVAとDVA
    • 9.6 ファンディング・コスト
    • 要約
  • 第10章 オプション市場の仕組み
    • 10.1 オプションの種類
    • 10.2 オプションのポジション
    • 10.3 オプションの原資産
    • 10.4 株式オプションの仕組み
    • 10.5 トレーディング
    • 10.6 委託手数料(Commission)
    • 10.7 必要となる証拠金
    • 10.8 オプション清算機関
    • 10.9 規制
    • 10.10 税金
    • 10.11 ワラント,従業員ストック・オプションおよび転換社債
    • 10.12 店頭オプション市場
    • 要約
  • 第11章 株式オプションの特性
    • 11.1 オプション価格に影響を与える要素
    • 11.2 仮定および記号の定義
    • 11.3 オプション価格の上限と下限
    • 11.4 プット・コール・パリティ
    • 11.5 配当のない株式のコール
    • 11.6 配当のない株式のプット
    • 11.7 配当の影響
    • 要約
  • 第12章 オプションを用いた取引戦略
    • 12.1 元本確保型債券
    • 12.2 オプションと原資産を用いた取引戦略
    • 12.3 スプレッド取引戦略
    • 12.4 コンビネーション
    • 12.5 その他のペイオフ
    • 要約
  • 第13章 二項ツリー
    • 13.1 1期間二項モデルと無裁定原理
    • 13.2 リスク中立化法
    • 13.3 2期間二項ツリー
    • 13.4 プット・オプションの例
    • 13.5 アメリカン・オプション
    • 13.6 デルタ
    • 13.7 ボラティリティとパラメータuとdの関係
    • 13.8 二項ツリーの公式
    • 13.9 多期間の場合
    • 13.10 DerivaGemソフトウェアの利用について
    • 13.11 その他の資産に対するオプション
    • 要約
  • 第14章 ウィナー過程と伊藤の補題
    • 14.1 マルコフ性
    • 14.2 連続時間の確率過程
    • 14.3 株価過程
    • 14.4 パラメータについて
    • 14.5 相関のある過程
    • 14.6 伊藤の補題
    • 14.7 対数正規性
    • 要約
  • 第15章 Black−Scholes−Mertonモデル
    • 15.1 株価の対数正規性
    • 15.2 収益率の分布
    • 15.3 期待収益率
    • 15.4 ボラティリティ
    • 15.5 Black−Scholes−Merton微分方程式の基礎となる概念
    • 15.6 Black−Scholes−Merton微分方程式の導出
    • 15.7 リスク中立化法
    • 15.8 Black−Scholes−Merton価格公式
    • 15.9 正規分布の累積分布関数
    • 15.10 ワラントと従業員ストック・オプション
    • 15.11 インプライド・ボラティリティ
    • 15.12 配当
    • 要約
  • 第16章 従業員ストック・オプション
    • 16.1 契約上の取決め
    • 16.2 ストック・オプションは株主と経営者の利益を一致させるか?
    • 16.3 会計処理について
    • 16.4 評価
    • 16.5 バックデーティング・スキャンダル
    • 要約
  • 第17章 株価指数オプションと通貨オプション
    • 17.1 株価指数オプション
    • 17.2 通貨オプション
    • 17.3 配当利回りが既知の株式に対するオプション
    • 17.4 ヨーロピアン株価指数オプションの評価
    • 17.5 ヨーロピアン通貨オプションの評価
    • 17.6 アメリカン・オプション
    • 要約
  • 第18章 先物オプション
    • 18.1 先物オプションの性質
    • 18.2 先物オプションが好まれる理由
    • 18.3 ヨーロピアンの現物オプションと先物オプション
    • 18.4 プット・コール・パリティ
    • 18.5 先物オプション価格の下限
    • 18.6 二項ツリーを用いた先物オプションの評価
    • 18.7 リスク中立世界における先物価格のドリフト
    • 18.8 先物オプションに対するBlackモデル
    • 18.9 アメリカン先物オプションとアメリカン現物オプションの比較
    • 18.10 先物スタイルのオプション
    • 要約
  • 第19章 グリークス
    • 19.1 例示
    • 19.2 ネイキッド・ポジションとカバード・ポジション
    • 19.3 ストップ・ロス戦略
    • 19.4 デルタ・ヘッジ
    • 19.5 セータ
    • 19.6 ガンマ
    • 19.7 デルタ,セータ,ガンマの間の関係
    • 19.8 ベガ
    • 19.9 ロー
    • 19.10 現実のヘッジ
    • 19.11 シナリオ分析
    • 19.12 公式の拡張
    • 19.13 ポートフォリオ・インシュアランス
    • 19.14 株式市場のボラティリティ
    • 要約
  • 第20章 ボラティリティ・スマイル
    • 20.1 なぜボラティリティ・スマイルはコールとプットで同じなのか
    • 20.2 通貨オプション
    • 20.3 株式オプション
    • 20.4 ボラティリティ・スマイルの別の見方
    • 20.5 ボラティリティの期間構造とボラティリティ・サーフェス
    • 20.6 グリークス
    • 20.7 モデルの役割
    • 20.8 1回の大きなジャンプが想定される場合
    • 要約
  • 第21章 基本的な数値計算法
    • 21.1 二項ツリー
    • 21.2 二項ツリーを用いた指数,通貨,先物契約に対するオプションの評価
    • 21.3 配当のある株式に対する二項モデル
    • 21.4 その他のツリー作成法
    • 21.5 パラメータが時間に依存する場合
    • 21.6 モンテカルロ・シミュレーション
    • 21.7 分散減少法
    • 21.8 有限差分法
    • 要約
  • 第22章 バリュー・アット・リスク
    • 22.1 VaR指標
    • 22.2 ヒストリカル・シミュレーション法
    • 22.3 モデル・ビルディング法
    • 22.4 線形モデル
    • 22.5 2次のモデル
    • 22.6 モンテカルロ・シミュレーション
    • 22.7 それぞれの手法の比較
    • 22.8 ストレス・テストとバック・テスト
    • 22.9 主成分分析
    • 要約
  • 第23章 ボラティリティと相関係数の推定
    • 23.1 ボラティリティの推定
    • 23.2 指数加重移動平均モデル
    • 23.3 GARCH(1,1)モデル
    • 23.4 モデルの選択
    • 23.5 最尤法
    • 23.6 GARCH(1,1)モデルを用いた将来のボラティリティの予測
    • 23.7 相関係数
    • 23.8 四つの指数の例へのEWMAの適用
    • 要約
  • 第24章 信用リスク
    • 24.1 信用格付
    • 24.2 過去データに基づくデフォルト確率
    • 24.3 回収率
    • 24.4 債券イールド・スプレッドからのデフォルト確率の推定
    • 24.5 デフォルト確率の推定結果に関する比較
    • 24.6 株価を用いたデフォルト確率の推定
    • 24.7 デリバティブ取引における信用リスク
    • 24.8 デフォルト相関
    • 24.9 信用VaR
    • 要約
  • 第25章 クレジット・デリバティブ
    • 25.1 クレジット・デフォルト・スワップ
    • 25.2 クレジット・デフォルト・スワップの評価
    • 25.3 クレジット指数
    • 25.4 固定クーポンの利用
    • 25.5 CDSのフォワードとオプション
    • 25.6 バスケット型クレジット・デフォルト・スワップ
    • 25.7 トータル・リターン・スワップ
    • 25.8 債務担保証券
    • 25.9 バスケット型CDSとCDOにおける相関の役割
    • 25.10 シンセティックCDOの評価
    • 25.11 標準的なマーケット・モデル以外のモデル
    • 要約
  • 第26章 エキゾチック・オプション
    • 26.1 パッケージ
    • 26.2 永久アメリカン・コール・オプションとプット・オプション
    • 26.3 標準的でないアメリカン・オプション
    • 26.4 ギャップ・オプション
    • 26.5 先スタート・オプション
    • 26.6 クリケット・オプション
    • 26.7 コンパウンド・オプション
    • 26.8 チューザー・オプション
    • 26.9 バリア・オプション
    • 26.10 バイナリー・オプション
    • 26.11 ルックバック・オプション
    • 26.12 シャウト・オプション
    • 26.13 アジアン・オプション
    • 26.14 エクスチェンジ・オプション
    • 26.15 複数資産に関するオプション
    • 26.16 ボラティリティ・スワップとバリアンス・スワップ
    • 26.17 オプションの静的な複製
    • 要約
  • 第27章 より進んだモデルと数値計算法
    • 27.1 Black−Scholes−Mertonにかわるモデル
    • 27.2 確率ボラティリティ・モデル
    • 27.3 IVFモデル
    • 27.4 転換社債
    • 27.5 経路依存型デリバティブ
    • 27.6 バリア・オプション
    • 27.7 相関のある二つの資産に対するオプション
    • 27.8 モンテカルロ・シミュレーションとアメリカン・オプション
    • 要約
  • 第28章 マルチンゲールと測度
    • 28.1 リスクの市場価値
    • 28.2 複数の状態変数
    • 28.3 マルチンゲール
    • 28.4 ニューメレールに関するいくつかの選択肢
    • 28.5 複数ファクターへの拡張
    • 28.6 Blackモデル再訪
    • 28.7 エクスチェンジ・オプション
    • 28.8 ニューメレール変換
    • 要約
  • 第29章 金利デリバティブ:標準的なマーケット・モデル
    • 29.1 債券オプション
    • 29.2 金利キャップとフロア
    • 29.3 ヨーロピアン・スワップション
    • 29.4 OIS割引
    • 29.5 金利デリバティブのヘッジ
    • 要約
  • 第30章 コンベキシティ調整,タイミング調整,クオント調整
    • 30.1 コンベキシティ調整
    • 30.2 タイミング調整
    • 30.3 クオント
    • 要約
  • 第31章 金利デリバティブ:短期金利モデル
    • 31.1 背景
    • 31.2 均衡モデル
    • 31.3 無裁定モデル
    • 31.4 債権オプション
    • 31.5 ボラティリティの期間構造
    • 31.6 金利ツリー
    • 31.7 一般的なツリー構築手順
    • 31.8 キャリブレーション
    • 31.9 1ファクター・モデルを用いたヘッジ
    • 要約
  • 第32章 HJM,LMM,複数のゼロ・カーブ
    • 32.1 Heath−Jarrow−Mortonモデル
    • 32.2 LIBORマーケット・モデル
    • 32.3 複数のゼロ・カーブへの対応
    • 32.4 政府系機関モーゲージ証券
    • 要約
  • 第33章 スワップ再考
    • 33.1 バニラ取引の変化形
    • 33.2 コンパウンド・スワップ
    • 33.3 通貨スワップ
    • 33.4 より複雑なスワップ
    • 33.5 エクイティ・スワップ
    • 33.6 オプションを内包したスワップ
    • 33.7 その他のスワップ
    • 要約
  • 第34章 エネルギー・デリバティブとコモディティ・デリバティブ
    • 34.1 農産物商品
    • 34.2 金属
    • 34.3 エネルギー製品
    • 34.4 コモディティ価格のモデル化
    • 34.5 天候デリバティブ
    • 34.6 保険デリバティブ
    • 34.7 天候デリバティブと保険デリバティブのプライシング
    • 34.8 エネルギー生産者はどのようにリスクをヘッジできるのか
    • 要約
  • 第35章 リアル・オプション
    • 35.1 資本投資の評価
    • 35.2 リスク中立化法の拡張
    • 35.3 リスクの市場価格の推定
    • 35.4 事業評価への応用
    • 35.5 投資機会のオプションの評価
    • 要約
  • 第36章 デリバティブにおける不幸な出来事と教訓
    • 36.1 すべてのデリバティブ利用者に対する教訓
    • 36.2 金融機関に対する教訓
    • 36.3 金融機関以外の企業に対する教訓
    • 要約

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