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目次

  • 第1章■研究の主題
    • 1 背景および概要
    • 2 構成
  • 第Ⅰ部 理論研究編
  • 第2章■期待効用最大化の動的資産配分問題の数学的扱い
    • 1 イントロダクション
    • 2 MertonモデルおよびHJB方程式
    • 3 BSDE等
    • 4 Mertonモデルの拡張
    • 5 数値シミュレーションに関して
    • 6 まとめと今後の課題
  • 第3章■効用関数を利用した新しい運用フレームワークのモデル化の考察
    • 1 イントロダクション
    • 2 新しい運用フレームワークの出現
    • 3 これからの年金財政・年金資産運用のモデル化を考える視点
    • 4 年金資産運用発の新しい運用フレームワークのモデル化例
    • 5 まとめと今後の課題
  • 第4章■折れ曲がり効用関数による動的資産配分問題の最適解
    • 1 イントロダクション
    • 2 動的資産配分問題の設定
    • 3 解法
    • 4 数値シミュレーション
    • 5 オプション戦略の最適性の議論との関連について
    • 6 まとめと今後の課題
    • Appendix A
    • Appendix B
    • Appendix C
  • 第5章■動的資産配分問題の新潮流
    • 1 イントロダクション
    • 2 効用関数の設定の意義
    • 3 新潮流
    • 4 行動ファイナンス
    • 5 まとめと今後の課題
    • Appendix D
    • Appendix E
  • 第Ⅱ部 実証研究編
  • 第6章■退職給付債務情報の株価形成へのインパクト
    • 1 イントロダクション
    • 2 分析(A):退職給付債務情報による株価クロスセクション分析に係るリサーチデザインとデータ
    • 3 分析(B):マーケットインパクト分析に係るリサーチデザインとデータ
    • 4 分析・検証結果
    • 5 まとめと今後の課題
    • Appendix F
  • 第7章■退職給付債務情報を使ったリスクファクターによる分析
    • 1 イントロダクション
    • 2 分析(C):退職給付債務ファクターに係るリサーチデザインとデータ
    • 3 分析・検証結果
    • 4 まとめと今後の課題
  • 第8章■年金のリスク回避度の実証研究
    • 1 イントロダクション
    • 2 リサーチ手法
    • 3 分析結果
    • 4 まとめと今後の課題
  • 第Ⅲ部 未来応用編
  • 第9章■ダラー戦略,ラダー戦略,バケット戦略
    • 1 イントロダクション
    • 2 ダラー戦略(ドルコスト平均法投資)
    • 3 債券ラダー戦略
    • 4 バケット戦略
    • 5 まとめと今後の課題
  • 第10章■リスク測度とMinMax戦略
    • 1 イントロダクション
    • 2 マイナス金利をどう捉えるか
    • 3 リスクの捉え方(リスク測度)
    • 4 動的資産配分問題とMinMax最適化
    • 5 まとめと今後の課題