第１章計量経済学の目的と特徴
- １計量経済学とは何か
- ２計量経済学がなぜ必要か
- ３経済データ
- ４本書の構成
第Ⅰ部基礎編：実証分析のための基礎知識
第２章データの整理と確率変数の基礎
- １データの整理
- ２確率変数とその分布
- ３１次元確率変数と分布
- ４２次元確率変数と分布
第３章統計理論の基礎
- １点推定
- ２区間推定
- ３仮説検定
- ４尤度を使った方法
第４章線形単回帰モデルの推定と検定
- １単回帰モデル
- ２直線の当てはめと最小２乗法
- ３決定係数
- ４ＯＬＳ推定量の統計的性質
- ５最小２乗推定量の漸近分散の推定
- ６回帰係数の検定と区間推定
- ７均一分散
- ８補足といくつかのトピック
- ９まとめ
第５章重回帰モデルの推定と検定
- １重回帰モデルと欠落変数のバイアス
- ２最小２乗法
- ３自由度修正済み決定係数
- ４ＯＬＳ推定量の理論
- ５多重共線性
- ６非線形モデル
- ７複数の制約からなる仮説の検定
- ８変数選択
- ９実証例：信頼と規範とが経済成長率に与える影響
- １０まとめ
- 補論Ａ：信頼と規範が経済成長率に与える影響の実証例で使用したデータについて
- 補論Ｂ：均一分散の場合のＦ検定について
- 補論Ｃ：モデルに含める変数と推定誤差の関係
第Ⅱ部ミクロ編：ミクロデータの分析手法
第６章パネルデータ分析
- １パネルデータ
- ２パネルデータの特徴と分析上の利点
- ３固定効果モデル
- ４固定効果推定量
- ５固定効果推定量の漸近理論
- ６時間効果，個別トレンドの導入
- ７実証例：保育所定員率が母親の就業に与える影響
- ８パネルデータ分析における決定係数
- ９１階差分変換
- １０変量効果モデル
- １１補足
- １２まとめ
- 補論Ａ：保育所定員率が母親の就業に与える影響の分析の実証例で使用したデータについて
- 補論Ｂ：固定効果推定量とＬＳＤＶ推定量の同値性
第７章操作変数法
- １欠落変数バイアスと操作変数
- ２操作変数法
- ３漸近理論
- ４２段階最小２乗法
- ５２ＳＬＳ推定量の漸近理論
- ６操作変数が適切かどうかの判定
- ７１９世紀プロイセンのデータを用いた実証例のまとめ
- ８固定効果操作変数推定
- ９欠落変数問題以外での操作変数の使い道
- １０操作変数の見つけ方
- １１補足
- １２まとめ
- 補論Ａ：１９世紀プロイセンのデータについて
- 補論Ｂ：一般的なモデルでの２段階最小２乗法
第８章制限従属変数モデル
- １従属変数が限定された値を取る場合の分析
- ２被説明変数が２値変数の場合
- ３被説明変数が離散変数の場合
- ４被説明変数が限定された値を取る場合
- ５連続な内生変数があるときの非線形モデルの推定
- ６サンプル・セレクション・バイアスへの対応
- 補論Ａ：逆ミルズ比の導出
第９章政策評価モデル
- １問題の設定
- ２無作為参加割当
- ３属性変数を制御することによる評価
- ４マッチング推定法
- ５ノンパラメトリック回帰を用いたマッチング法
- ６線形回帰モデルによる属性変数の制御
- ７ランダム化奨励デザインによる評価
- ８自然実験を用いた内生性の回避
- ９回帰非連続デザイン
第Ⅲ部マクロ編：時系列データの分析手法
第１０章系列相関と時系列モデル
- １マクロ経済データの分析
- ２系列相関の検定
- ３系列相関がある場合の回帰係数の検定
- ４時系列分析の基礎
- ５分布ラグ・モデル
- ６分散変動の時系列モデル
- ７まとめ
- 補論Ａ：マクロ経済分析で使用するデータについて
- 補論Ｂ：系列相関がある場合の標本平均の分散の導出
- 補論Ｃ：ＨＡＣ標準誤差のラグ次数の厳密な選択法
- 補論Ｄ：ＡＲ（１）モデルの残差の自己相関の分布の導出
第１１章トレンドと構造変化
- １マクロ経済データのトレンド成文
- ２線形トレンドとトレンド・サイクル分解
- ３単位根検定
- ４確率トレンドとトレンド・サイクル分解
- ５構造変化の検定
- ６まとめ
- 補論Ａ：季節ダミー変数による季節調整
- 補論Ｂ：単位根検定の漸近分布
- 補論Ｃ：パネル単位根検定
第１２章ＶＡＲモデル
- １マクロ経済変数のシステム分析
- ２因果性の検定
- ３見せかけの回帰と共和分
- ４ＶＡＲモデルの定常性と共和分階数
- ５インパルス応答関数と分散分解
- ６まとめ
- 補論Ａ：ヨハンセンの共和分検定
付録Ａ緑形代数と漸近理論の基礎
- Ａ．１ベクトルと行列
- Ａ．２ベクトルと行列の演算
- Ａ．３確率変数を要素に持つベクトルと行列
- Ａ．４ｋ変量確率変数の標本平均の期待値と分散
- Ａ．５いくつかの確率分布
- Ａ．６漸近理論（大標本理論）
- Ａ．７指数関数と対数関数
付録Ｂ回帰分析，モーメント法，最尤法の漸近理論
- Ｂ．１最小２乗算定量の漸近理論
- Ｂ．２ＧＬＳ推定量の漸近理論
- Ｂ．３一般化モーメント法（ＧＭＭ）の漸近理論
- Ｂ．４最尤推定の漸近理論
付録Ｃ実証研究の手引き
- Ｃ．１はじめに
- Ｃ．２テーマ設定から研究対象の確定まで
- Ｃ．３分析を進める
- Ｃ．４まとめ
付録Ｄ文献ガイド
- Ｄ．１統計学・計量経済学の基礎的な文献
- Ｄ．２ミクロ計量経済学の発展的な文献
- Ｄ．３マクロデータ，時系列分析の発展的な文献