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基本的に数式の展開をしていく本。
少々分かりにくいというか、見にくいというか。
ちゃんと読んでいないというのもあるが、統計学と計量経済学の違いが良くわからなかった。
だから、他の統計学、特に回帰分析について書かれている本の方が良いんじゃないかと思ってます。
1 計量経済学とは
2 最少2乗法:直線のあてはめ
3 単純回帰分析
4 多重回帰モデル
5 モデルの関数型と特殊な変数
6 F検定と構造変化の検定
7 分布ラグ・モデル
8 標準的仮定の意味と不均一分散
9 撹乱項の系列相関
10 説明変数と撹乱項の相関
11 同時方程式モデル
付録A 確率
付録B 統計的推論:母集団、標本、推定量の性質
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国家一種の勉強のために購入。
ずっと積読だったけれど、研究でパネルデータ分析をやる必要がでてきそうだったので、一日一章、数式の意味とかはあまり気にせず、とりあえずざっと概要を眺める感じで通し読み。
最小二乗法とか統計とかはまあそれなりに学んできたけれど、計量経済学は実証分析の分野なので、ここらでおいた仮定が成り立たない場合が多い。(誤差項の系列相関とか、説明変数との相関とか。)そういう時には最小二乗法での推定値だとうまくないわけで、それにどう対処するか、っていうのが計量経済学の肝。
基礎編(2,3,4章)の「回帰分析」をだいたい知ってるから、と思って読み飛ばすと後で痛い目を見る。
応用編(5,6,7,8,9,10,11)の「計量経済学」は3つ、つまり
5,6,7:計量経済学の特徴
8,9,10:標準的仮定が成り立たないときはどうするか?
11:同時方程式モデル
に分けられる。
いろんな書評を見る限り、この本はかなり入門者向けらしいけれど、初見ですべて飲みこむのはなかなかハード。
この本を読むのにあまり多くの時間もかけられなかったので、消化不良の感は否めない。
個人的には、第一章が素晴らしいと思う。
学問の歴史、他の学問との位置づけ、とかは大事。
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計量経済学入門で最も定評のあるテキスト.説明に行列は用いられていません.評者は行列を用いた本の方が好きでしたが,この本の内容自体は素晴らしいと思います.読みなおす度に新しい発見のある良著です.著者の山本拓先生は授業での教え方も非常に丁寧で上手だったそうです.
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計量経済学の入門書として最適。統計の基礎知識があれば全体的な概念の把握はそこまで難しくないが、個別の項目について深く掘り下げようとするとそそこそ難関なところもある。
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定番の教科書らしいですが、個人的にはもうちょっと分かりやすい構成ができたかもしれないと思っています。説明自体は丁寧なのですが、シンプルにまとめる箇所が欲しかったです。
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文系学部生が本格的な数学を用いずに計量経済学を理解するための本。高校レベルの数学で読み進めることができる。