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商品説明
経済学部の学部学生が1年間のコースで修得できる数理ファイナンスの教科書。時間も事象も離散化された証券市場の離散モデルを扱う第1部と、Brown運動とその解析を扱う第2部で構成。【「TRC MARC」の商品解説】
大学経済学部の学生を主対象にした「数理ファイナンスの教科書」。半期制の講義体系にマッチさせるように第I部では「離散モデル」を第II部では「伊藤の公式」、「Black-Scholesモデル」などの「連続モデル」をコンパクトにまとめあげた。【商品解説】
目次
- 第I部 有限離散モデル
- 第1章 証券と取引戦略
- 第2章 証券市場の無裁定条件
- 第3章 市場の完備性と無リスク債権
- 第4章 金融派生商品の価格評価
- 第5章 有限多期間モデル
著者紹介
津野 義道
- 略歴
- 〈津野義道〉東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。理学博士。上智大学経済学部教授。著書に「ファイナンスの数学的基礎」ほか。
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