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紙の本
誤解だらけのアセットアロケーション 実務家のためのガイド
著者 ウィリアム・キンロー (著),マーク・クリッツマン (著),デービッド・ターキントン (著),角間 和男 (訳),浦壁 厚郎 (訳)
「時間はリスクを分散させる」「等ウェイトのポートフォリオは最適化によるものより優れている」といった金融理論の誤解を解き、アセットアロケーションをめぐるファイナンス理論の基...
誤解だらけのアセットアロケーション 実務家のためのガイド
誤解だらけのアセットアロケーション
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商品説明
「時間はリスクを分散させる」「等ウェイトのポートフォリオは最適化によるものより優れている」といった金融理論の誤解を解き、アセットアロケーションをめぐるファイナンス理論の基礎理論や最新のイノベーションを解説する。【「TRC MARC」の商品解説】
資産運用(アセットアロケーション)の理論の世界には、誰からも疑われることのなかった考え方、疑ってはいけないとされてきた考え方があります。
〇アセットアロケーションを決めれば,資産運用のリターンはほぼ決まる
〇長期で投資するほど,リスクを小さくできる
〇複雑な工夫をせず,単純に様々な資産クラスを等ウェイトで保有するほうがリターンは高い
……実は、これらは、頑なな誤解です。
こうしたアセットアロケーションをめぐる様々な誤解に対して、本書では、理論と実務の橋渡しの実現をはかります。
原著者による「序文」では、本書の目的は以下であるとしています。
「1952年にハリー・マーコヴィッツが”ポートフォリオ選択”の理論を発表して以後,この実践への適用は,長足の進歩を遂げてきた。しかし同時に,アセットアロケーションに関するある種の頑なな誤解も生まれた。
本書の2つのゴールは、アセットアロケーションの実務において誰しもが直面する課題と疑問に対処する方法を示すこと、そしてアセットアロケーションに関する様々な誤解を払拭することである。」
アセットアロケーションの理論を切り開いたハリー・マーコビッツ(1990年ノーベル経済学賞)は「本書の紹介」にて次のように推薦をしています。
「アセットアロケーション(資産配分)の世界において、実務上は重要だが議論のあるトピックについて、習熟した学者達が自身の明確な見解を表しながら、数学に明るくない実務家を意識して書かれた優れた書籍はほとんど存在しない。本書は、その空白を埋めるものである。」
世界有数の金融グループであるステート・ストリートに所属する著者たちが、アセットアロケーションをめぐるファイナンス理論に関する誤解に対して、基礎理論を正しく理解し(第Ⅰ部)、誤解を解きほぐし(第Ⅱ部)、最新のイノベーションを解説することを通して(第Ⅲ部)、理論と実務の世界の橋渡しを実現した実務家のためのガイドブックです。
【商品解説】
目次
- 第Ⅰ部 アセットアロケーションの基本
- 第1章 アセットアロケーションとは何か?
- 第2章 アセットアロケーションの基礎
- 第Ⅱ部 アセットアロケーションにおける誤解
- 第3章 アセットアロケーションの重要性
- 第4章 時間分散
- 第5章 誤差最大化
- 第6章 ファクター
- 第7章 1/N
著者紹介
ウィリアム・キンロー
- 略歴
- 〈ウィリアム・キンロー〉金融グループ「ステート・ストリート」のシニア・マネージング・ディレクター。
〈マーク・クリッツマン〉MITスローンスクールにおいてファイナンスの教鞭をとる。著書に「資産運用の常識・非常識」など。
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