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- カテゴリ:研究者
- 発売日:2016/07/28
- 出版社: 中央経済社
- サイズ:22cm/186p
- 利用対象:研究者
- ISBN:978-4-502-19521-1
- 国内送料無料
紙の本
動的資産配分の投資理論と応用 年金基金、金融機関の新たな挑戦
著者 山下 実若 (著)
資産運用の定石が、基本ポートフォリオの維持から、動的資産運用配分に移りつつあり、さまざまな運用手法が広がっている。これらが果たして最良・最適な手法か、理論とその応用の面か...
動的資産配分の投資理論と応用 年金基金、金融機関の新たな挑戦
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商品説明
資産運用の定石が、基本ポートフォリオの維持から、動的資産運用配分に移りつつあり、さまざまな運用手法が広がっている。これらが果たして最良・最適な手法か、理論とその応用の面から検証する。【「TRC MARC」の商品解説】
近年の資産運用手法が現場でどのように使われているのか。果たしてそれらは最良最適な手法か。【本の内容】
目次
- 第1章■研究の主題
- 1 背景および概要
- 2 構成
- 第Ⅰ部 理論研究編
- 第2章■期待効用最大化の動的資産配分問題の数学的扱い
- 1 イントロダクション
- 2 MertonモデルおよびHJB方程式
- 3 BSDE等
- 4 Mertonモデルの拡張
- 5 数値シミュレーションに関して
著者紹介
山下 実若
- 略歴
- 〈山下実若〉青山学院大学大学院博士課程修了(博士)。東海東京フィナンシャル・ホールディングス顧問(金融工学・リスク管理担当)。オールニッポン・アセットマネジメント株式会社執行役員。
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