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- カテゴリ:大学生・院生
- 発行年月:2009.11
- 出版社: 大阪大学出版会
- サイズ:21cm/302p
- 利用対象:大学生・院生
- ISBN:978-4-87259-277-1
- 国内送料無料
紙の本
CREDIT RISK MODELING (大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ)
著者 Tomasz R.Bielecki (著),Monique Jeanblanc (著),Marek Rutkowski (著)
企業の倒産や債務不履行のリスクを予測するクレジット・リスク・モデリングで使用される数学的手法について解説するとともに、この分野における最近の成果を概説する。【「TRC M...
CREDIT RISK MODELING (大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ)
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商品説明
企業の倒産や債務不履行のリスクを予測するクレジット・リスク・モデリングで使用される数学的手法について解説するとともに、この分野における最近の成果を概説する。【「TRC MARC」の商品解説】
目次
- 1 Structural Approach
- 1.1 Notation and Definitions
- 1.2 The Merton Model
- 1.3 First Passage Times
- 1.4 The Black and Cox Model
- 1.5 Extensions of the Black and Cox Model
- 1.6 Random Barrier
- 2 Hazard Function Approach
- 2.1 Elementary Market Model
- 2.2 Martingale Approach
著者紹介
Tomasz R.Bielecki
- 略歴
- 〈Tomasz R.Bielecki〉ワルシャワ経済大学、カンザス大学等を経て、イリノイ工科大学応用数学科教授。
〈Monique Jeanblanc〉エヴリィ大学教授。Institute Europlace of Financeのフェロー。
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