伝説のトレーダー集団　タートル流投資の魔術

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優秀なトレーダーをカメのように，養成できるかという賭けによって養成された，優秀なカメさんのお話です．
この本を読んで，自分は甘いなぁ，と思ふた．
現在の投資判断に使ってる指標は，バックテストせずに使ってるし，
タイミングもある程度は感覚的なものに頼っているし，
マネーマネジメントは全くせず所持金全部になってるし･･･，
全くもって駄目ですな．
とりあえず，読んでいてバックテスト用のプログラムとか作ると，楽しそうだなとかおもうた．
データってどこから持ってくるんだろ？
2008.01.27読了

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専門的な本でした。
ただタートルで投資の考え方はわかりましたが、実践で活用でき名ものではなく、
参考にはなりませんでした。

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エッジ（確率的優位性）のある投資参入と退出。
判断でなく、有効性を自ら検証したシステムによるシグナルに機械的に従う。
負ける回数の方が多くても投資としては儲けになることがよく分かったが、そのためにはある程度の（複数トレードを展開できる）資金力が必要だと感じた。
08-20

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この書籍は衝撃です。
投資を知らない方が読まれても面白い内容です。
たとえば、
ジェイコム株で２０億円を儲けた通称ＢＮＦさんが
”私の手法を伝授した上で一人一人に１億円の運用資金を与えます”
応募者の中から１０人を選抜して実際に運用してもらいます。
こんな内容の全面広告を、日経新聞、朝日新聞、毎日新聞に掲載したら
どうなるでしょう？
これは実際にアメリカであった話なんです。
著者は、１０人中、最年少で選抜され最も運用成績が優秀だったカーティス・フェイス
彼は３１００万ドルを儲けたのだ。
本書には、その投資手法から精神的なものまで書かれている。

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トレーダーは養成可能か否か？可能な方に賭けたリチャード・デニスの勝ちと言われているが、著者はいくらか違った見方をしている。タートルズの手法自体よりトレーディングについての考え方、優位性の検証方法、リスクの測り方、一貫性・継続性の重要性などについての記述が明確に書かれている。投資本の中でベストの部類。原書は「WAY of the TURTLE」。著者のインタビューは、www.youtube.com/watch?v=C3pGf_yuyBA　にて。

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黄金律の方を読んで、こちらが途中だったことを思い出した。
内容が詳細すぎるので、私はこのまま使うことはないが、最後の規則原本のところはトレンドフォローの方法として、参考にしたいと思った。

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タートルズという言葉を耳にしたことはあったが、その中身について手法を始め詳しく触れられており非常に楽しく読めた。戦略書としても、物語としても読める良書。
戦略的にはタートルズで教えられたというシンプルな手法やそれを著者なりに改変したものなどを紹介。徹頭徹尾システマチックに感情や自我を排してトレードを行うことが肝要と語っている。
自らのトレード戦略についても著者のようにその長所短所を明確に説明できるかどうか、その戦略を選んだ数学的根拠があるか、いやない。。。スタート地点にすら立っていないことを学ばされた一冊。

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自分の場合、中盤以降の専門的な部分は読み飛ばしても、前半と最後のルールは参考になった。ルールはそのまま使わないし、またそれを意識せず。

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現在、私がＦＸをやる上で、最も参考としている本です。
伝説のトレーダー集団「タートルズ」の取引に対する考え方・手法などが書かれています。

以下は、本のの中身を参考に、私が取引する上で気をつけていることです。
※本を読んだのは、結構前なので、本の内容と正確に一致はしてないかもしれません。


■リスクの管理
　　利益はコントロールできませんが、リスクはコントロールできます。
　　
　　もし１回の取引で資金の半分を掛けてしまったら、
　　２回の取引で破産に追い込まれる可能性があります。

　　そうならないように、自分にあった大きさのポジションを持つ。

　　当たり前なようですが、初心者にはわかりにくいところだと思います。

　　ちなみに私の場合、証拠金５０万で、１回当たりの損失は３万くらいに考えてます。


■エッジのある取引
　　確率的に有利となるところで参入する。

　　本には、参入のポイントが書いてありますが、
　　トレンドフォロー派のためか、勝率は高くないように感じます。

　　ただ、大事なのは「一貫して同じ手法をとり続ける」ってことじゃないかと思います。

　　私も、どうしても１回失敗すると、反対のことをやってしまいがちです。
　　そうすると、連続で失敗することは、多々あります。

　　自分の方法を信じることは大切だと思います。

　　もし同じ手法を貫いて、勝率２０％であれば、これは凄いことです。
　　反対のことをすれば、勝率８０％ですから。


■予測をしない
　　予測が当たるとおもしろいですが、どこまで上昇するか？どこで反転するか？
　　なんてことは予想して当てることは不可能です。

　　「タートルは、正しいかどうかなど気にしない。
　　　気にするのは、金を稼げるかどうかだ。」（P67）

　　私も最近感じますが、予測をしないほうが利益が大きくなります。

　　トレンドはいつまで続くか誰にもわかりません。
　　利益が出てきたときに、相場が逆の方向に動きそうなとき、
　　今の利益を守りたくて、決済したくなりますが、
　　これを抑えて大きな利益を得るのが、タートル流だそうです。

　　まねするのは難しいですね。


ＦＸ初心者やこれから始めようという人は、読んで損はないと思います。

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うーん、うーんっていちいち納得しながら読みました。＾＾
「リスクは現実であって、トレーディングは容易なものではない」by　カーティス・フェイス