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商品説明
金融機関フロントオフィスの行動様式を踏まえ、既存の金融派生商品理論を、金融機関フロントオフィスの視点で戦略的に再編成。ミクロレベルの「現場の視点」に立脚し、理論と現実の間隙を突いた戦略を提案していく。【「TRC MARC」の商品解説】
目次
- 第1部・基礎理論ノート
- 第1章 (研究ノート1)新しいマルチンゲール測度
- 第2章 (研究ノート2)コンピュテーショナルな制約とBlack=Scholes理論の誕生
- 第2部・応用編Ⅰ 離散時間GARCHと派生商品評価
- 第3章 離散時間GARCH型オプションモデル
- 第4章 (補論)BDS検定と日経平均
- 第5章 GARCH型オプションモデルとBDS検定
- 第3部・応用編Ⅱ Jumpと金融派生商品評価
- 第6章 Jump‐DiffusionモデルとContact Process
- 第7章 (補論)Agent Approachとモーゲージ担保証券
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