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紙の本
Rで学ぶVAR実証分析(改訂2版) 時系列分析の基礎から予測まで新刊
著者 村尾 博 (著)
ベクトル自己回帰(VAR)に特化した実用書 本書はRを使ってベクトル自己回帰(VAR:vector autoregression analysis)分析を行うものです。理...
Rで学ぶVAR実証分析(改訂2版) 時系列分析の基礎から予測まで
Rで学ぶVAR実証分析(改訂2版) ―時系列分析の基礎から予測まで―
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商品説明
ベクトル自己回帰(VAR)に特化した実用書
本書はRを使ってベクトル自己回帰(VAR:vector autoregression analysis)分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。
改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。【商品解説】
目次
- 第2版によせて
- まえがき
- 第1章 Rについて
- 第2章 VAR分析の紹介
- 第3章 時系列分析の基礎
- 第4章 VAR分析の基礎
- 第5章 ラグ次数の選択問題
- 第6章 単位根検定
- 第7章 共和分検定
- 第8章 撹乱項に関する仮説検定
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