第１章金融取引とデリバティブ
- １．１金融市場
- １．２無裁定の考え方
- １．３単純な１期間モデル
- １．４一般化（多期間モデル）
第２章離散時間モデル
- ２．１モデルの説明
- ２．２ファイナンスの考え方と基本定理
- ２．３二項モデルを使った例
- ２．４無裁定と状態価格デフレーター
- ２．５無裁定とＥＭＭ
- ２．６モデルの完備性
第３章デリバティブの価格付け（完備な場合）
- ３．１ヨーロピアンデリバティブの価格
- ３．２アメリカンデリバティブの価格
- ３．３先物価格
- ３．４株式の二項モデルによるオプション価格（２．３節の続き）
第４章デリバティブの価格付け（完備でない場合）
- ４．１ヨーロピアンデリバティブの優複数費用
- ４．２アメリカンデリバティブの優複製費用
- ４．３ＥＭＭの構造とＫｒａｍｋｏｖの定理
- ４．４定理４．２．３の証明
- ４．５株式と割引債の三項モデル（非完備モデルの簡単な例）
- ４．６複雑なデリバティブについて
第５章連続時間モデル
- ５．１ブラック−ショールズモデル
- ５．２モデルの検討
- ５．３モデルの設定
- ５．４証券０がニュメレールである場合
- ５．５ヨーロピアンデリバティブ，アメリカンデリバティブ
付録Ａ凸解析
- Ａ．１ｍ次元ユークリッド空間
- Ａ．２凸集合の分離定理
付録Ｂ離散確率論の基礎
- Ｂ．１確率論の現代的取扱い
- Ｂ．２マルチンゲール
- Ｂ．３停止時刻
- Ｂ．４停止時刻までの情報
- Ｂ．５マルチンゲールと停止時刻
付録Ｃ確率解析の基礎