目次
経済時系列の統計-その数理的基礎
- 刈屋武昭著 / 矢島美寛著 / 田中勝人著 / 竹内啓著
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第I部 金融時系列分析入門 刈屋武昭
目次
1 金融時系列分析の考え方
2 非線形モデル
3 さまざまな非線形モデルと収益率分析
4 ポートフォリオ理論と時系列分析
5 MTV モデル
6 オプション価格理論と時系列分析
参考文献
第II部 長期記憶をもつ時系列モデル 矢島美寛
目次
1 長期記憶モデルへの招待
2 長期記憶定常過程
3 長期記憶性がデータ解析におよぼす影響
4 パラメトリック・モデルとその推定方法
5 セミパラメトリック・モデルとその推定方法
6 データ解析への応用
参考文献ガイド
参考文献
第III部 共和分分析 田中勝人
目次
1 はじめに
2 和分と共和分
3 単位根検定
4 共和分過程
5 多変量時系列と共和分
参考文献
補論A 非正規,非定常時系列解析 竹内啓
補論B ウェーブレット解析 田中勝人
索引