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目次

電子書籍

経済時系列の統計-その数理的基礎(統計科学のフロンティア)

経済時系列の統計-その数理的基礎

  • 刈屋武昭著/ 矢島美寛著/ 田中勝人著/ 竹内啓著
    第I部 金融時系列分析入門 刈屋武昭

     目次

     1 金融時系列分析の考え方

     2 非線形モデル

     3 さまざまな非線形モデルと収益率分析

     4 ポートフォリオ理論と時系列分析

     5 MTV モデル

     6 オプション価格理論と時系列分析

     参考文献

    第II部 長期記憶をもつ時系列モデル 矢島美寛

     目次

     1 長期記憶モデルへの招待

     2 長期記憶定常過程

     3 長期記憶性がデータ解析におよぼす影響

     4 パラメトリック・モデルとその推定方法

     5 セミパラメトリック・モデルとその推定方法

     6 データ解析への応用

     参考文献ガイド

     参考文献

    第III部 共和分分析 田中勝人

     目次

     1 はじめに

     2 和分と共和分

     3 単位根検定

     4 共和分過程

     5 多変量時系列と共和分

     参考文献

    補論A 非正規,非定常時系列解析 竹内啓

    補論B ウェーブレット解析 田中勝人

    索引