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- カテゴリ:大学生・院生
- 発売日:2020/07/09
- 出版社: 共立出版
- サイズ:22cm/445p
- 利用対象:大学生・院生
- ISBN:978-4-320-11354-1
- 国内送料無料
紙の本
時系列解析 (理論統計学教程 従属性の統計理論)
著者 田中勝人 (著),吉田朋広 (編),栗木哲 (編)
時系列解析の統計理論を解説。離散および連続時間確率過程の基礎理論から、非定常時系列統計量の分布の特性関数の導出や、分布関数の数値計算、単位根問題、共和分分析、長期記憶過程...
時系列解析 (理論統計学教程 従属性の統計理論)
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商品説明
時系列解析の統計理論を解説。離散および連続時間確率過程の基礎理論から、非定常時系列統計量の分布の特性関数の導出や、分布関数の数値計算、単位根問題、共和分分析、長期記憶過程の統計的推測までを取り上げる。【「TRC MARC」の商品解説】
時系列解析の研究は,当初は時系列を確率過程からの標本とみなし,さまざまな時系列統計量の標本分布を導出することをメイン・テーマとして,理論的な研究が積み重ねられていた。しかし,近年のコンピュータの進展の中で,時系列データを比較的容易に分析できる環境が整い始め,それまでの時系列解析のフレームワークでは捉えられない諸現象に対して,新たな理論や方法が提案され,実際の分析も盛んに行われてきている。
本書は,時系列解析の統計理論に関して,中級から上級レベルのトピックスを中心に,いくつかの比較的新しいトピックも含めて解説した書籍である。はじめに,離散および連続時間確率過程の基礎理論を述べる。次に,非定常時系列統計量の分布の特性関数の導出や,分布関数の数値計算を解説する。後半では,単位根問題,共和分分析,長期記憶過程の統計的推測などの近年の話題を解説する。【商品解説】
目次
- 第1章 離散時間確率過程
- 1.1 確率過程
- 1.2 定常過程
- 1.3 スペクトル理論
- 1.4 線形過程
- 1.5 自己相関
- 1.6 偏自己相関
- 1.7 非定常過程
- 演習問題
- 第2章 連続時間確率過程
著者紹介
田中勝人
- 略歴
- 〈田中勝人〉オーストラリア国立大学大学院統計学科修了。学習院大学経済学部教授。一橋大学名誉教授。Ph.D.(統計学)。専攻は統計学、計量経済学。著書に「統計学」など。
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