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- カテゴリ：大学生・院生
- 発売日：2024/03/21
- 出版社： 日本評論社
- サイズ：２１ｃｍ／３１１ｐ
- 利用対象：大学生・院生
- ISBN：978-4-535-79008-7
- 国内送料無料
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商品説明
数理ファイナンスの基礎を担う確率論から、離散確率解析の応用までを練習問題とともに丁寧に解説。ギャンブルを事例に直感的な理解を導く工夫が光る一冊。未発表原稿を加えた増補版。【「TRC MARC」の商品解説】
銀行や証券会社、保険会社などで取り扱う金融商品を作る上で必要不可欠な数学理論である数理ファイナンス。本書は数理ファイナンスの基礎を担う確率論から、著者の一人・藤田岳彦氏が提唱する離散確率解析の理論とその応用までを解説する。
旧版刊行から15年経過しているが、内容は古びることなく需要はますます高まっている。増補版では新たに「離散アゼマ-ヨール・マルチンゲール」と「ランダムウォークのエクスカーション」の解説を加えた。
また、ルーレットの“red or black”などのギャンブルを事例に、損益やファイナンスの無裁定といった考え方を直感的に理解できるよう、自身も馬主でありギャンブルの本質を見極めた著者(藤田氏)ならではの工夫が随所に見られる。
確率解析や数理ファイナンスの理論を学びたい人はもちろん、実際に数理ファイナンスを扱う現場に携わる人にも必携の書となろう。【商品解説】
目次
- 第１章 ランダムウォークの定義と“ｒｅｄ ａｎｄ ｂｌａｃｋ”
- １．１ ランダムウォークの定義と基本性質
- １．２ ランダムウォークのパスとそれが決める確率変数
- 第２章 コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
- ２．１ コルモゴロフの確率空間
- ２．２ 鏡像原理と最大値の分布
- 第３章 基本離散分布と初到達時間分布
- ３．１ ベルヌーイ試行
- ３．２ 基本離散確率分布
- ３．３ 期待値と分散
著者紹介
藤田 岳彦
- 略歴
- 〈藤田岳彦〉兵庫県生まれ。中央大学理工学部経営システム工学科教授。一橋大学名誉教授。財団法人数学オリンピック理事長。
〈柳下翔太郎〉東京都生まれ。中央大学理工学部卒業。
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