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- カテゴリ：一般
- 販売開始日： 2017/02/10
- 出版社： 東洋経済新報社
- ISBN：978-4-492-71182-8
読割 50
または電子書籍
債券分析の理論と実践（改訂版）
著者 ブルース・タックマン , 四塚利樹 , 森田洋
本書の英語版は、実務的観点に立って明晰・厳密に書かれた債券市場のテキストとして、実務家と研究者の双方から高い評価を受けてきた。債券分野においては、一方で制度的側面に詳しい...
債券分析の理論と実践（改訂版）
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
本書の英語版は、実務的観点に立って明晰・厳密に書かれた債券市場のテキストとし
て、実務家と研究者の双方から高い評価を受けてきた。債券分野においては、一方で
制度的側面に詳しい各種の解説書が出版されており、他方で金利モデルに関する高度
に抽象的・数学的なテキストも少なくない。しかし、実務家が重要と考えるような債
券市場の特性を踏まえつつ、そのエッセンスを理論的・数量的分析にうまく組み込む
ことに成功したテキストとして、本書は稀有な存在である。しかも多くの予備知識を
要求せず、基礎的なレベルから一歩ずつ着実に進むことができるように書かれている。
その意味で、初心者にもプロフェッショナルにも学ぶところの多い、優れたテキスト
となっている。(「はしがき」より)
目次
- 序文
- 謝辞
- 訳者序文
- 第１部 固定利付債の相対的価値評価
- 第１章 債券価格、割引ファクターと裁定取引
- 第２章 債券価格、スポット・レートとフォワード・レート
- 第３章 最終利回り
- 第４章 一般化とカーブ・フィッティング
- 第２部 債券価格の感応度指標とヘッジング
- 第５章 単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
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