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- カテゴリ:大学生・院生
- 取扱開始日:2012/03/29
- 出版社: 大阪大学出版会
- サイズ:21cm/188p
- 利用対象:大学生・院生
- ISBN:978-4-87259-278-8
紙の本
Monetary Utility Functions (大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ)
金融機関のリスク管理で標準的に使用されるリスク指標「バリュー・アット・リスク(VaR)」にはいくつかの問題点がある。VaRの問題点をもたない指標を定めるため、貨幣の効用関...
Monetary Utility Functions (大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ)
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商品説明
金融機関のリスク管理で標準的に使用されるリスク指標「バリュー・アット・リスク(VaR)」にはいくつかの問題点がある。VaRの問題点をもたない指標を定めるため、貨幣の効用関数をもとにリスクの評価尺度を定義する。【「TRC MARC」の商品解説】
目次
- 1 Introduction
- 2 Mathematical Preliminaries
- 2.1 Interpretation of the mathematical concepts
- 2.2 Some notation and definitions from integration theory
- 2.3 Some results on atomless spaces
- 2.4 Commonotonicity
- 2.5 Quantiles and Rearrangements
- 2.6 Some basic theorems from functional analysis
- 2.7 The Fenchel−Legendre transform
- 2.8 The transform of a concave function
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