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★★☆☆☆
所詮宣伝本
【内容】
システムトレードの達人が強力な売買システム構築の道筋と要点を指南。「実際に著者自身がゼロから売買システムを作る」という形をとりながら、そのいくつかのキーポイントについて、系統的かつ具体的に解説する。
【感想】
丁寧だな。さすが宣伝本だ。
この本をよんで、この人のシステムを使ってくれたらお金になるものな。
どうやって、システムを考えていくのかが良くわかった。
でもその先。どうやって運用するのかの記述もほしかったぞ。
【引用】
・利益•破産しない•精神的に継続可能の三要素を満たすことが重要。
→重視すべきは「合計損益」と「最大ドローダウン」「最長回復期間」
・売買の多いシステムのほうが統計的に信頼できる。
・PF値は1より大きいことは必須だが、大きすぎるのも怪しい(最適化が、効きすぎている)
・トレンド判定を加えること。
・売買ルールの見直しは年単位で行う。
・ポートフォリオには「売買に相関性がない」ものを採用する。
・すべての売買ルールで同じトレンド判定を使ってはならない。