確率解析 みんなのレビュー

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投稿者：ちこ　-　この投稿者のレビュー一覧を見る

本書は、確率解析について書かれた数学書です。巷にはこの分野の書籍は多数出版されていますが、ファイナンスへの応用ということを考えるとどれも十分な解説ではないと著者は言います。そこで、同書は証明などもできるだけ省かず、詳細に解説するように努めた一冊です。マルチンゲールの理論を使って確率過程論が説明され、少し難しいことは事実ですが、読んでいくうちに、非常によく理解できるようになっています。

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投稿者：statistics　-　この投稿者のレビュー一覧を見る

こちらの本では関数解析を最小限に留めた確率解析について知ることができる良書です。測度論は前提にして話は進みますが、第一章や必要なところに載っているので、概略だけ他の本で押さえた上で読み進めることは可能です。本書最大の特徴は証明にあります。他の和書では省かれている証明が丁寧に記載されているので、洋書がなかなか厳しい人には一読の価値があると思います。こちらのレビューで気になられた方は是非一度手にとってみてみてください！